Alex Gerchik:

Взято с http://timesales.ru/blog
1. Предварительный отбор акций – домашнее задание.
— критерии по стратегии пробой.
— определение прогноза движения индекса снп.
— отбор акций по дневкам, коррелирующих с прогнозом индекса.
— отбор плавных акций.
— итоговый отбор 10 наиболее подходящих акций
— предпочтение отдавать акциям на которые не влияют дополнительные факторы, то есть страна — сша, канада, не финансовый, без гэпов внутри дня.
– при отборе в первую очередь уделять внимание списку из 33 наиболее часто торгуемых акций. Акции поведение которых знакомо торговать проще и желательно как минимум половина в отборе должна быть из них.
– в случае наличия в итоговом отборе акций нефтегазовых компаний перед началом торгов обязательно необходимо уделять внимание фьючерсам на нефть и газ на странице фьючерсов финвиза.
– при отборе акций в финвизе, проверяем на тос диапазон хода цены. Если в тос на шкале цены предыдущего дня одно деление составляет 5 центов – от ее торговли лучше отказаться, так как график будет неудобным для работы в виду малого реального хода цены и высокой визуальной волатильности графика.
– при отборе акций на домашнем задании решающим для получения прибыли в ходе торговли является предварительное определение пространств для хода цены. То есть в идеале результатом отбора должны быть заранее установленные точки входа и выхода по каждой акции.
Пространство для хода цены предлагаю определять двух типов:
– это продолжение устойчивого тренда, в идеале окончание тренда перед значимым техническим уровнем, где с высокой долей вероятности можно утверждать, что даже без поддержки со стороны СнП, цена данный уровень по инерции достигнет.
Соответственно точкой входа при такой ситуации будет только пробой максимума или минимума предыдущего дня и точкой выхода будет разворот при достижении уровня сопротивления. особое внииание уделять таким ситуациям при падении цены до уровня, на котором ее начнут откупаать.
– вторая ситуация – это разворот цены с формированием четкой разворотной свечи доджа, при поддержке СнП. В такой ситуации я обязан войти на пробое максимума этого доджа. Особое внимание уделять на уровне сопротивления где акцию начинают откупать, после хорошего падения
Необходимо понимать, что обе эти ситуации – это легкие деньги и игнорировать их, ради торговли сложных ситуаций – нельзя. Держать позицию в этих типовых сделках можно весь день, при условии правильно исполненного входа на пробое. Однако вход должен быть только при наличии пробоя, если в таких ситуациях пробой не произошел, то это значит, что цена пойдет в другом направлении и ловить там пока нечего.
2. Подготовка рабочего места.
a) Настройка тос и блэквуд:
— лист используем один, из 12 окон, растянутый на два экрана, на каждом экране по шесть окон. Крайнее правое нижнее окно используем под фьючерс СнП.
– все окна должны быть с заранее подготовленными настройками, тайм – пятиминутка, Индикаторы – экспо средние периодом 10 и 20. Стандартный обьем, средняя по обьему. 11 окон заподняем вручную акциями в соответствии с отбором.
В блэквуде нам требуется три экрана, стакан с лентой и ордерами и два окна текущих позиций.
b) Подготовка вспомогательных элементов:
– открыть браузер хром, в нем должны быть открыты следующие окна:
– почта с домашним отбором и пометками.
– страница финвиза с фьючерсами.
– страница скринера на финвизе для возможного доотбора.
– хром расположен на левом мониторе в виде окна, которое в случае необходимости можно перетащить на правый экран.
– открыть браузер эксплорер, в нем открыть страницу стакана Arca на semmo.net. Стакан распологаем на правом мониторе у левого края с открытым краем для быстрого доступа. Не забываем, стакан работает далеко не всегда.
3. Подготовка к торговле – самый важный этап!
a) Разлинейка уровней проводится для каждого окна по очереди, перед началом торговли, даже в случае, если рынок уже открыт, следующим образом:
– на листе меняется таймфрейм на дневку, инструментом trendline обозначаем по всем имеющимся максимумам и минимумам наклонные линии. В случае если такая линия проходит рядом с текущим положением цены – отмечаем ее двойной жирностью.
Ничего изобретать при начертании этих линий не нужно, они нам потребуются только в случае, если цена приблизится к ним и для того, что бы понять, что на этой линии поведение цены будет непредсказуемым, соответственно, если при приближении к ним позиция открыта, то ее нужно будет закрыть. Если позици нет, то акцию больше не торгуем, т.к. наклонные линии мне торговать запрещено. так же на дневке инструментом pricelevel обозначаем долгосрочные уровни, в случае, если таковые имеются.
Далее меняем таймфрейм на пятиминутку и обозначаем уровни максимума и минимума прошлого дня, эти два уровня для нас имеют решающее значение, так как именно их пробой мы планировали при отборе акций. Обозначаем их жирной линией. Далее чертим уровень закрытия, уровни целых чисел, а при открытии рынка чертим уровни максимума и минимума свечи открытия.
Отработка уровней текущего дня производится инструментом trendline, обозначаем уровни, на которых держат цену, то есть акцию откупают от уровня на 3–4 и более свечах, так же отмечаем новые минимумы и максимумы, в случае их появления. Критическим моментом при торговле локальных уровней является их временность, то есть если уровень уже пробит любой свечей, то свою силу он уже теряет независимо от дальнейшего развития событий.
Результатом разлинейки должны быть все возможные уровни на акцию, причем чем больше их будет, тем меньше будет риск исполнения неправильной сделки против уровня.
4. Подготовка к входу в позицию – залог правильных сделок, очень важно.
а) Анализ полученных уровней. На данном этапе требуется проанализировать полученные ранее уровни для выявления межуровневых пространств цены. Итогом должно быть понимание по каждой отдельно бумаге где есть свободное от препятствий в виде технических и психологических уровней пространство, куда если попадет цена, то с большей долей уверенности можно будет сказать, что будет хорошее движение минимум на 15–20 центов, соответственно до окончания свободного пространства и достижения следующего уровня. следующий уровень соответственно будет тейкпрофитом и на нем в случае остановки цены позиция должна быть закрыта.
Прохождение (пробой) этого следующего уровня – уже другая сделка и другой вход. Все это нужно увидеть и понять именно при подготовке к входу в процессе анализа полученных уровней, что бы непосредственно в ходе сделки быть спокойным и не отвлекаться на ненужные размышления.
b) После определения данных свободных пространств, соотносим их положение с текущим значением цены. Если цена рядом с уровнем, за которым следует свободное пространство, то я обязан выставить алерт на пробой «последнего» уровня. Алерт ставится на расстоянии в 5 центов, по направлению пробоя, то есть уже в «свободном» пространстве.
c) В случае если цена не находится на приближении к свободному пространству, допустим среди нескольких локальных уровней, я обязан поставить алерт на значение за всеми этими локальными уровнями и прекратить рассмотрение акции на предмет входа в позицию. я обязан понимать, что при входе в позицию между несколькими локальными уровнями и отсутствием свободного пространства вероятность хорошего движения цены многократно снижается, если вообще не сводится к нулю.
Именно для этого момента жизненно важно при разлинейке нарисовать все возможные и невозможные уровни по акции, так как в мгновение принятия решения на вход в сделку время на их дополнительный анализ не будет и без визуального восприятия на графике их можно прозевать. Следствием будет убыток.
d) Результатом подготовки к входу в позицию в идеале должны быть отметки на графике, где в течении дня я буду обязан войти (при наличии других сигналов), и где выйти из позиции.
5. Вход в позицию.
а) При срабатывании алерта я обязан провести следующие действия:
– определить размер для движения цены (если это не было сделано ранее), соответственно определить ближайший локальный уровень, на котором возможен отскок. Время выполнения – 1–2 минуты.
– открыть стакан, в том числе и на семмо.нет, и определить ближайший уровень сопротивления движению пробоя. Если его нет – это дополнительный сигнал на вход. Если после пробоя появилась крупная сумма лотов выше уровня – это дополнительный сигнал на вход. Если на расстоянии 5–10 центов есть уровень сопротивления, я обязан ждать пока цена дойдет до него и смотреть будет ли разобрана заявка или движение остановится. Время выполнения 1–2 минуты.
– провести анализ сформированных и формирующихся фигур теханализа на момент пробоя, если есть наклонный уровень (2 и более точек сопротивления треугольника или тренда), нарисовать их продолжение для выхода по тейкпрофиту по их достижению.
Смотрим сформированные свечи. Если есть хвосты (то есть где сила в данный момент) оцениваем ее возможное влияние на движение цены в данный момент. Если движение цены совпадает с сигналами графического та – это дополнительный сигнал на вход. Так же для подтверждения выводов по графике смотрим еще раз на дневку. Но очень быстро, совпадение выводов – дополнительный сигнал на вход. Время всего анализа 1–2 минуты.
б) После выполнения 3 пунктов поиска дополнительных сигналов или сопротивлений проходит порядка 5–6 минут или соответственно одна пятиминутная свеча. Если эта свеча открылась выше уровня пробоя и пошла вверх – смотрим индекс снп, как последний подтверждающий сигнал. Если индекс идет по движению, или вбок – я обязан входить в сделку.
6. Позиция.
а) Открытие позиции. Неправильное техническое исполнение правил и порядка входа в позицию НЕИЗБЕЖНО ведет к убытку, независимо от рыночной ситуации.
– вход в позицию делаем при пробое уровня не менее чем на 5 центов, а в идеале 7–8 центов, при этом внимательно еще раз смотрим, нет ли вблизи по ходу цены другого уровня.
– выставляем маркет ордер на покупку (продажу).
– выставляем стоп маркет для фиксации убытка за пробитым уровнем размером 5 центов, если расстояние до уровня уже более 5 центов, то значит ставим просто денежный стоп 5 центов. Важно так же то, что если сделка смотрится технически с повышенным риском, я обязан снизить денежный риск, до 3 центов или же вообще, с быстрым выходом по маркету, в случае если цена не пошла. Денежный риск любой сделки должен быть при торговле предельно минимизирован, только так можно достичь приемлемого итогового результата.
– как только цена проходит 5–6 центов от точки входа, я обязан поставить стоп в безубыток, безубытком будем считать +1, +2, в идеале +3.
– только после постановки стопа в безубыток можно говориьь, о том, что вход в позицию выполнен.
Обоснование. Именно от техники входа напрямую зависит, прибыльной ли в целом будет торговля. В основе этого утверждения лежит простая математика. Исходные данные при торговле без подготовки можно принять за 100% рисковую сделку, далее все этапы подготовки до момента входа в позицию направлены и должны преследовать только одну цель – снижение рискованности сделки, именно для этого мы отбираем только плавные, проверенные акции и должны выбрать в них наименее рисковую торговую ситуацию.
Теоретически, если отбор акции и сделки выбран верно, то мы получаем фактически безрисковую, гарантированную сделку.
Но на рынке многое совершенно случайно, и техника входа направлена только и имеет перед собой лишь одну цель – это минимизация риска от случайного поведения цены. И ни о чем другом думать я в момент входа не должен, это ключевой момент.
В свою очередь, что бы минимизировать риск типа сделки, мы торгуем самый простой – пробой уровня. При пробое, как неоднократно говорил Коля варианта развития ситуации может быть только два – цена пошла в нашу сторону, и второй, цена пошла против нас. Если цена пошла против нас, то сделка должна быть мгновенно закрыта, так как у нас должен остаться капитал для входа в следующую сделку.
При фиксации убытков и безубытка в соответствии с инструкцией, я могу делать до 5 неудачных сделок при ограничении убытка в 15 центов, а в случае точной фиксации безубытка – теоретически неограниченное количество.
Такой подход свою очередь дает мне колоссальное преимущество психологического плана, так как зная, что у меня в запасе 5 и более сжелок, как минимум первые 4 я могу проводить совершенно спокойно, как на демосчете. В свою очередь если я уже получил 4 неудачные...
Именно поэтому я обязан входить только при подтверждении...
б) Вход в позицию выполнен, все вышеперечисленные действия должны быть произведены на автомате в течении максимум одной минуты.
в) Выход по стопу.
– в случае если движение не пошло, а при соблюдении пунктов выше это маловероятно, но допустим при появлении крупного лота против движения в стакане, сразу же выходим подготовленным маркетом. Максимально терпимый отскок – 5 центов. Фиксируем убыток и ищем новый вход.
– если дневной размер риска позволяет и есть уверенность в правильной сделке, можно подождать немного отскок, скорее всего цена вернется к уровню пробоя, еще раз отскочит и пойдет по движению дальше. Но такое развитие событий говорит только об одном – неверно (рано) сделан вход. Я обязан входить только на подтвержденном движении цены в моменте ее рывка. Используем только в крайнем случае, в стандартной ситуации используем первый вариант закрытия сделки.
г) Фиксация безубытка.
– наш безубыток – плюс два цента от входа.
– не забываем, что наша цель – движение цены без препятствий в свободном пространстве, потому при прохождении уровня безубытка при первой же возможности передвигаем стоп. Никаких пересидок быть не должно, если цена не пошла – сразу же закрываем сделку заранее подготовленным маркетом.
Необходимо помнить, что хорошие движения цен есть всегда, и если не пошло сейчас – пойдет в другой раз. А вот пересидка на вновь образованном уровне поддержки/сопротивления дает нам 50 на 50 вероятность дальнейшего движения цены, вероятность убытка в 50 процентов для меня неприемлема.
д) Фиксация прибыли.
– если цена прошла безубыток, стоп ордер на фиксацию безубытка выставлен следующая моя задача – комфортно зафиксировать прибыль.
– для комфортной фиксации максимальной прибыли мне необходим заранее подготовленный маркет ордер на левом мониторе.
– отслеживание движения цены я провожу по трем параметрам:
– на правом мониторе по 5мин графику изменения цены,
– на правом мониоре по открытому стакану Arca,
– на верхнем мониторе по движению индекса СнП.
– закрытие сделки производится:
– при достижении крупного уровня в стакане и отскока от него на 3–5 центов.
– при достижении заранее нарисованного локального уровня и отскока от него на 3-5 центов.
— если при достижении сопротивления (в стакане или на графике) отскока не происходит — ждем, возможно уровень будет преодолен и цена пойдет дальше. Преодоленным уровень считается если цена прошла выше него более 10 центов. Во всех прочих случаях закрываем сделку на отскоке.
7. Статистика.
При соблюдении вышеуказанных правил результатом работы должно быть 100% количество правильно исполненных сделок. Количество сделок при полном рабочем дне должно быть не менее 6 штук и не более 7. Из этих правильно исполненных сделок количество прибыльных сделок должно превышать число убыточных как минимум как 3 к 1. В случае если требуемая статистика не достигается, необходимо провести анализ своих сделок и определить, какие правила инструкции нарушаются в ходе работы. Я должен помнить, что любое нарушение правил ведет к неизбежным убыткам.

Гэпы. Ищем трейдера-новичка…
Перевод статьи онлайн академии трейдеров.


Автор: Сэм Сейден (Sam Seiden).
Почему я пишу о гэпах так часто? Почему я считаю гэпы такой важной частью в программе Extended Learning Track (XLT) ? Просто, потому, что гэпы являются самым очевидным способом определить на рынке спекулянта-новичка. Помните, если Вы не можете на рынке определить новичка, последовательно проигрышного трейдера, то это - вероятно, Вы. Это так же как при игре в покер. Если Вы садитесь за стол и не можете быстро выяснить, кто этой ночью оставит на столе деньги, то вероятно это Вы.

Если вы понимаете ценовые гэпы, то они становятся важными, так как показывают картина окончательной неустойчивости спроса и предложения. Не каждый гэп посылает одно и тоже сообщение, таким образом, мы выстраиваем их в понятный контрольный список. Как только это сделано, мы можем использовать эту информацию, чтобы разыскать спекулянта-новичка и стать на противоположную сторону его сделки, в результате чего иметь низкий риск, большое вознаграждение, и высокую вероятность.



Выше график NASDAQ включающий вчерашнее движение цены. Утром в XLT, ПЕРЕД тем как рынок открылся и рухнул (большая красная свеча), мы рассматривали фондовый рынок. Мы делаем наш анализ, когда рынок не является открытым и движущимся, таким образом, мы можем быть очень объективными и запланировать нашу торговлю заранее, чтобы не заботиться о проблемах с эмоциями, связанных с торговлей. Я указал, что днем раньше на рынке был гэп (отмечен на графике выше), он был ПОСЛЕ подъема цены, в контексте нисходящего тренда, и В область предложения (сопротивление). Это - самый мощный сигнал о трейдере-новичке, потому что он делает огромную ошибку. Любой, кто покупает после периода покупки и в уровнях цен, где предложение превышает спрос, будет проигрывать в течение долгого времени; законы спроса и предложения гарантируют это. Хуже этого может быть только то что человек скупает гэп, и именно это мы видим выше. Следующее что мы сделали, это определили где ниже был спрос, и выяснили что он намного ниже текущей цены. Это установило сценарий, который предполагал, что путь наименьшего сопротивления направлен вниз. Возможно я был неправ? Конечно, это торговля показывает, почему мы очень сильно сосредотачиваемся на риске. Наша цель в торговле не состоит в том, чтобы создать уверенность, потому что этого никогда не получится. Наша цель состоит в том, чтобы стать владельцами только при объективной оценке шансов и именно это мы сделали.

Давайте вернемся к гэпам … В XLT, мы сохраняем это простым. Вот несколько правил которые нужно иметь в виду, когда у Вас есть гэп:

1) Гэп вверх в контексте тенденции к снижению является ОЧЕНЬ высокой вероятностью для низкорисковой продажи.

2) Гэп вверх в контексте тенденции к повышению является более низкой вероятностью продажи и фактически может быть рассмотрен как возможность покупки, когда есть существенный размер прибыли.

3) Гэп вниз в контексте тенденции к повышению является ОЧЕНЬ высокой вероятностью для низкорисковой покупки.

4) Гэп вниз в контексте тенденции к снижению является более низкой вероятностью для покупки и в некоторых случаях может быть рассмотрен как возможность для продажи, когда есть существенный размер прибыли.

Можно очень долго говорить о гэпах, но основное что вы должны понимать что гэп является законченной картиной неустойчивости спроса и предложения. Когда Вы готовы войти в сделку, просто спросите себя, "кто займет другую сторону моей сделки?" и удостоверьтесь, что Вы торгуете с кем-то, кто делает большую ошибку согласно законам спроса и предложения, движения масс, или других основ динамики. Вместо того, чтобы смотреть на красные и зеленые свечи на графике и следовать за обычной книгой Технического анализа, начните смотреть немного глубже и попытайтесь понять поток ордеров, из-за которого возникают такие свечи. Эти основные мысли, вероятно, дадут Вам преимущество, что бы понять, кто занимает противоположную сторону Вашей торговли и что наличие преимущества является ключом в торговле чем-либо. Если Вы устали от передачи своего счета кому-то другому, прекратите смотреть на рынок так же, как это делают все остальные

Volume Spread Analysis (VSA). Статьи с сайта www.traderslaboratory.com

Часть I. Введение.
Объём – это активность. Поэтому тиковый объём может быть использован там, где нет данных об истинных объёмах контрактов.
В анализе используется два вида данных об объёмах: а) относительный объём – значение объёма по-отношению к предыдущему бару или барам; б) фактический объём – значение объёма, достигнутое на отдельном баре.
Слабость зарождается на восходящем тренде, а сила – на нисходящем.
Рынки не любят широкодиапазонных восходящих баров с высоким значением объёма. Почему? Потому что это – знак того, что, возможно, на рынке появились профессиональные продавцы.
Профессиональные Деньги работают с большими объёмами и продают на восходящем тренде, чтобы не повредить своим собственным продажам. Обратное также будет верно.
85% гистограммы объёма – это деятельность Умных Денег.
Умные Деньги проявляют активность на всех временных промежутках. Разные ТФ используются для того, чтобы скрыть эту активность от тех, кто умеет читать графики и друг от друга.

В любом бизнесе, где присутствуют деньги и есть прибыль, имеются профессионалы. Мы все знаем профессиональных ювелиров, профессиональных антикваров и торговцев произведениями искусства и т.д. Все эти профессионалы должны уметь делать одно: они должны уметь извлекать прибыль из разницы цен, чтобы оставаться в бизнесе.
Финансовые рынки не отличаются в этом плане от остальных сфер бизнеса. Профессиональные торговцы также очень активны на товарном и фондовом рынках – они не менее профессиональны, чем их коллеги из других отраслей бизнеса.
В этой связи необходимо упомянуть, что, когда мы говорим о профессионалах мы НЕ имеем в виду «профессионалов», управляющих фондами.
Тогда кто понимается под профессиональными трейдерами? Хм, один из примеров – это трейдер синдиката, работающий в составе координированной команды над накоплением (покупка) или распределением (продажа), огромных партий акций, извлекая огромные прибыли.

Tom Williams «Master the Markets» p.14

Трейдеры синдикатов глубоко законсперированы, богаты, высококвалифицированы, и счастливы, что вы верите (ошибочно) в то, во что вы верите.

«Чистый» VSA, описанный в работах Тома Вилльямса не уделяет внимания цене открытия. Вилльямс смотрел на предыдущее закрытие в связи с закрытием текущего бара. Фактически, это легло в основу разделения восходящий бар/нисходящий бар.

Он также смотрел на чистое изменение (последнее закрытие -> текущее закрытие), но это второстепенная вещь и нигде подробно не описанная. Большая часть информации представлена в виде HLC баров, возможно менее удобных для чтения визуально, чем свечи.

При наличии разрывов (gap) VSA может рассматривать этот бар, как восходящий, в то время, как свечной анализ может признать его нисходящим.

Идея заключается в том, что закрытие является более важной ценой, т.к. представляет собой результат борьбы между быками и медведями за рассматриваемый период времени.

Часть II. Совмещение свечей и VSA.

Надо сказать, что свечи могут быть использованы при проведении VSA-анализа из-за того, что много трейдеров используют их. Но бары удобнее зрительно, особенно на первых порах.

Если кто-то использует свечи, то он должен помнить, что закрытие является более важным, чем открытие. Поэтому, в то время как свеча закрывается посередине и имеет равную цену закрытия, нас в первую очередь интересует именно закрытие. То, что свеча является «доджи» для нас вторично.

Об использовании различных таймфреймов. Наилучший подход заключается в нахождении различных уровней подержки/сопротивления на уровнях выше текущего, а торговля при этом ведётся на один уровень ниже текущего.

Часть III. Сценарии VSA.

Автор Tasuki.

Я бы хотел увидеть сборник сетапов VSA, с десятком примеров каждого. Где было бы показано как может выглядеть каждый из сетапов в различных ситуациях. Я очень недолго изучаю VSA, и, несмотря на то, что Tradeguider даёт около 400 различных сигналов, по-моему они сводятся к следующим:

1 ) тесты (успешные и безуспешные);

2 ) «встряхивание» (shakeout);

3 ) отсутствие спроса;

4 ) останавливающий объём;

5 ) продавливание через предложение;

6 ) выпячивание (upthrust);

7 ) кульминация продаж/покупок;

8 ) кульминационные действия;

9 ) приходящая поддержка/слабость;

10 ) ловушка восходящего/нисходящего движения;

11 ) нет результата после сильной попытки;

12 ) давление продвцов/покупателей;

13 ) разворотное дно;

14 ) конец восходящего рынка.

Пятничная торговля

Вчерашний трейд

ARCA BOOK

arca book

Отбор акций для торговли среднесрочных позиций

Из названия понятно, что речь идет об акциях, которые оставляются на ночь, смысл в том, чтобы продержать позицию несколько дней и из этого извлечь достойную прибыль.

Торговля, возможно более емкая по времени, чем внутридневная, так как требует более ответственного подхода к домашнему заданию, требует более длительного присутствия на рынке, вместе с тем в некоторых областях рынка она может быть очень спокойной, медленной, но верной.

Есть несколько различных подходов к ресерчу. Первое что необходимо сделать - это определить ценовой диапазон акций, плотность, волатильность, плавность. Например, имея $2000 на ночь нет смысла смотреть акции дороже 10 долларов, а возможно даже и 5 долларов. Это связано с тем, что при торговле овернайтов необходимо разбивать свой портфель, можно для начала установить сумму в $1000 на одну позицию, акция стоит 1 доллар, нужно покупать 1000 акций, акция стоит 5 долларов - лишь 200.



Плотность или средний объем, несомненно, имеет значение, так как в определенный момент вы захотите купить или продать акцию, а из-за ее тонкости вы либо не возьмете, либо переплатите за нее. Выбирать следует так, чтобы пятиминутка была без сильных пробелов и пустоты баров.

Волатильность нужна для того, чтобы можно было вообще зарабатывать в акции, для примера акция может стоить 20 центов, но по своему потенциалу она смотрится всего лишь на 5 центов своего движения, в то время как по дейли она так будет идти пять дней. Потенциалы должны быть соизмеримы с вашими рисками и затратами вашей покупательской способности.

Плавность акции это важная составляющая, которая позволит увеличить ваши шансы на срабатывание той или иной ситуации, она позволит вам сидеть в позиции без нервов и всегда контролировать ситуацию. Как правило американские депозитарные расписки (ADR) не очень планы по дневному графику, их сразу можно отсеять фильтрами finviz.

Лучше всего сразу определится с тем, какую ситуацию вы хотите торговать. Это могут быть дешевые акции, которые отстоялись по дневному графику и пошли со дна красиво вверх, при этом нужно выделить эти ситуации:





Либо красивые откаты с плавными закруглениями из 3-5 баров, которые впоследствии могут очень хорошо отработать:




Четкие уровни, базы:



Главное для каждого трейдера выделить свою ситуацию, разобраться в ней и постоянно ее искать.

Так же большое значение на ресерч оказывают фазы, в которых находится рынок или сектор, в зависимости от этого акции и будут идти, и в зависимости от этого нужно отбирать определенные ситуации на графиках.

Отбор акций для торговли внутри дня

Есть много различных методик выполнения ресерча для торговли внутри дня все эти методики сводятся к принципам:

1. Отобрать акции, которые смогут сделать движения, а не будут стоять на месте

2. Отобрать волотильные акции

3. Отобрать не тонкие акции, для того, чтобы можно было спокойно входить и выходить

4. Отобрать плавные акции



Отбор на движение

Для того чтобы реализовать первый пункт можно делать отбор акций по дневным графикам, то есть находить определенные формации, при которых акции будут сильно идти. Это может быть большой объем, небольшое закругление с разгоном, пробитие глобальных и локальных уровней, продолжение уже начавшегося сильного движения, новости.

Примеры отбора акций для интрадея по дневному графику

Отбор по волотильности

Волотильность нужна для того, чтобы иметь возможность зарабатывать в акции внутри дня. При большей волотильности акции будут ходить больше и соответственно мы будем иметь больше возможностей для заработка, но вместе с тем в более волотильных акциях будет больше риска. Наша задача отбирать акции оптимально по волотильности и по рискам. Риск в акции можно определить как 0,3% от стоимости акции, при этом акция должна ходить с хорошего входа минимум 1:3 от риска, то есть 0,9% от стоимости акции. Можно сказать, что акции с проходом 0,9% от стоимости являются акциями средней волотильности. Чем больше соотношение, тем лучше.




Тонкость акции

От этого зависит на сколько четко будут исполняться ваши ордера, будет или нет происходить проскальзывание. Тонкость акции можно увидеть по графику, если он будет немного порван, или на принтах, если котировка будет меняться при этом не будут совершаться сделки. В тонкой акции сразу будет довольно тяжело войти или выйти из позиции, особенно большим объемом. На 100 акций это будет почти не заметно, на 2000 акций, можно увидеть с каким разбросом исполняются маркет ордера.





Плавность акции

Многие ставят этот параметр на первое место, от него зависит спокойствие трейдера, прозрачность ситуации, которая возникает на графике. Плавность нужно отслеживать как на больших тайм фреймах, таких как дневной, недельный, часовой, так и на более низких, в зависимости от вашего стиля торговли: минутка, пятиминутка. Плавный график всегда намного проще анализировать нежели рваный.

5.WMB +20

4. TDI +1

3. DD +25

2. CCL -9

1. PRU +42

17,02,2011 результаты торгового дня

итог торгового дня +134

Железная дисциплина

1 этап - 1 неделя

Трейдер устанавливает себе риск на день - 9$, ограничение объема торговли - 600 акций. Если первая сделка плюсовая, то он может сделать еще 1 сделку, если вторая сделка тоже плюсовая, то он может сделать 3-ю. Если трейдер сделал первую сделку минусовую, торговлю следует прекратить, даже невзирая на то, что общие потери меньше 9$.

При успешном прохождении 1 этапа - переход на второй этап.
2 этап - 2 недели

Трейдер устанавливает себе риск на день - 10$, ограничение объема торговли - 1000 акций. Трейдер может сделать 5 положительных сделок подряд, допускается 2 отрицательные сделки, после которых торговля прекращается.

При успешном прохождении 2 этапа - переход на третий этап.
3 этап - 4 недели

Трейдер устанавливает себе риск на день - 15$, ограничение объема торговли - 1400 акций. Трейдер может сделать 7 положительных сделок подряд, допускается 3 отрицательные сделки, после которых торговля прекращается.

При успешном прохождении 3 этапа - переход на четвертый этап.
4 этап - 2 рабочих месяца с подведением итогов каждый месяц

Трейдер устанавливает себе риск на день - 20$, ограничение объема торговли - 2000 акций (то есть трейдер может делать до 10 плюсовых сделок одним лотом). При трех минусовых сделках торговля прекращается, даже если не достигнут стоп-лосc. На данном этапе разрешается открытие позиций до 300 акций или добавление в позиции до 300 акций (суммарно в одной позиции). Трейдер может держать 1 среднесрочную позицию в конкретный момент времени, потеря в среднесрочной позиции не должна превышать 15 долларов (исключение – возникновение GAP в противоположную сторону).

Суммарная потеря по среднесрочным позициям за месяц не должна превышать 40 долларов, суммарная потеря за месяц (net) не должна превысить 200 долларов (при достижении минуса - переход на бумагу).

При успешном прохождении 4 этапа - переход на пятый этап по согласованию с риск-менеджером, при отрицательном – переход на третий этап по согласованию с риск-менеджером. Также есть возможность остаться на данном этапе независимо от результата по согласованию с риск - менеджером.
5 этап - 2 рабочих месяца с подведением итогов каждый месяц

Трейдер устанавливает себе риск на день - 25$, ограничение объема торговли - 3000 акций (то есть трейдер может делать до 15 плюсовых сделок одним лотом). При трех минусовых сделках торговля прекращается, даже если не достигнут стоп-лосc. На данном этапе разрешается открытие позиций до 400 акций или добавление в позиции до 400 акций (суммарно в одной позиции). Разрешается держать 2 среднесрочные позиции в конкретный момент времени по одному лоту (или одну позицию 2мя лотами), потеря в среднесрочной позиции не должна превышать 15 долларов (исключение – возникновение GAP в противоположную сторону).

Суммарная потеря по среднесрочным позициям за месяц не должна превышать 80 долларов, суммарная потеря за месяц (net) не должна превысить 300 долларов (при достижении минуса - переход на бумагу).

При успешном прохождении 5 этапа - переход на шестой этап по согласованию с риск-менеджером, при отрицательном - переход на четвертый этап по согласованию с риск-менеджером. Также есть возможность остаться на данном этапе независимо от результата по согласованию с риск-менеджером.
6 этап - 2 рабочих месяца с подведением итогов каждый месяц

Трейдер устанавливает себе риск на день - 40$, ограничение объема торговли - 5000 акций. При четырех минусовых сделках торговля прекращается, даже если не достигнут стоп-лосc. На данном этапе разрешается открытие позиций до 500 акций или добавление в позиции до 500 акций (суммарно в одной позиции). Разрешается держать 3 среднесрочные позиции в конкретный момент времени по одному лоту (а также одну или две позиции суммарно на 3 лота), потеря в среднесрочной позиции не должна превышать 20 долларов (исключение - возникновение GAP в противоположную сторону).

Суммарная потеря по среднесрочным позициям за месяц не должна превышать 100 долларов, суммарная потеря за месяц (net) не должна превысить 350 долларов (при достижении минуса - переход на бумагу).

При успешном прохождении 6 этапа - завершение программы «Железная дисциплина» по согласованию с риск-менеджером, при отрицательном - переход на пятый этап по согласованию с риск-менеджером. Также есть возможность остаться на данном этапе независимо от результата по согласованию с риск-менеджером.

ОСОБЕННОСТИ. Эти условия были изменены для того, чтобы трейдер, сделавший плюсовую сделку, мог делать сделки еще. Программа риска не может учитывать количество убыточных сделок, поэтому трейдер внутри дня должен контролировать самостоятельно количество сделок. Например, на 2-ом этапе риск 10$, допускаются 2 минусовые сделки, если трейдер делает первые 2 сделки и обе минусовые (напр. 8$), то трейдер не может больше торговать в этот день (хотя система даст возможность). Выполнение этого правила будет отслеживаться на следующий день риск-менеджером. За нарушение данного правила – наказание – 1 неделя на бумаге. На терминале Blackwood отсутствует авто-клоуз, поэтому максимальный убыток трейдер должен контролировать самостоятельно. За нарушение правила (выход за риски) – также предусмотрено наказание – от 3 до 5 дней на бумаге.

New York stock exchange

by Aleksey Sokolov

Капитаны учат новичков, открытые конференции для трейдеров

video daytrader

Чтение ленты

video

Сколько сделок нужно закрыть с прибылью, чтобы остаться в плюсе

Трейдер платит за много вещей, а зарабатывает только на одном – положительно закрытой сделке. У каждого трейдера разное количество сделок в месяц и разные тактики, но каждый способен подсчитать, сколько должно быть прибыльных сделок из общего количества, чтобы в конце месяца можно было забрать даже минимальный доход.

Расходы на сделку сползаются со всех сторон: брокерская комиссия, биржевые комиссии и сборы, стоимость платформы, стоимость графиков и котировок и спред, который часто упускают из вида. Считаем, во что это выливается для скромного дейтрейдера Миши Быкова.

Миша, как и многие начинающие дейтрейдеры, делает 5 сделок по 100 акций в день. Таким образом, его оборот получается 1000 акций в день или 20000 в месяц (в месяце 20 рабочих дней, если отбросить выходные и праздники). За то, чтобы у Миши было такое удовольствие, приходится брокеру платить 60 долларов та торговую платформу, которая имеет потоковые котировки и прямой выход на биржу. Благодаря смекалке и истинной славянской национальности, Миша Быков за графики уже давно не платит. Но от брокерских расходов Мише отвертеться не удалось, они составляют 90 центов за 100 акций. К ним прибавляются еще 15 центов за биржевые комиссионные и роутеры.

Количество сделок в месяц – 100
Количество акций в месяц – 20 000
Платформа и графики – 60 долларов
Платим за 100 акций – 1 доллар 5 центов

Дальше в ход идет стратегия Миши Быкова. Стоп принципиально не ставит более 10 центов. А как истинный патриот классического рискменеджмента, он убежден, что соотношение прибыльных сделок должно быть не менее, чем 1:3, но на практике, он это правило часто нарушает и закрывает многие сделки в маленьком плюсе или нуле, если рынок начинает дергаться против него, из-за чего получается, что в среднем, в прибыльной позиции он зарабатывает не 30, а 15 центов. Таким образом, его соотношение средней убыточной сделки к средней прибыльной = 1:1,5.

Наш герой торгует в основном плавные акции и консолидации, что позволяет ему входить в бумаги с небольшими спредами, которые в среднем составляют 2 цента.

Средний стоп в центах – 10
Соотношение стопа к прибыли – 1:1,5
Спред – 2

Однажды вечером после работы или утром с жестокого похмелья, Миша Быков решил посчитать, сколько из 100 сделок по его стратегии ему нужно закрыть прибыльно, чтобы в конце месяца у него был доход.

Для этого Миша посчитал, какой общий расход у него получается на одну позицию. Он использовал такую формулу:

Расход на сделку = стоимость платформы и графиков / количество сделок + (брокерская комиссия + биржевая комиссия и сборы)*2 + спред

Подставив свои значения, Миша получил такие данные:

Расход на сделку = 60/100 + (0,15 + 0,90)*2 + 2 = 4,7$

Поскольку Миша торгует по 100 акций в сделке, корректировать комиссионные и спред на коэффициент соотношения среднего объема к 100 акциям не было необходимости (если у вас средний объем отличается от 100 акций, разделите ваше значение на 100 и доумножте все комиссионные и спред на ваш коэффициент).

Получив расход на сделку, Миша сразу прикинул общий расход за месяц, умножив 4,7 на общее количество своих сделок за месяц: 4,7 * 100 = 470$! Быков задумался. Ведь в прибыльной сделке он зарабатывает 15$ гроссом. Если вычесть расход на сделку, получится 10,3$. А в убыточной сделке, убыток из -10$ гросса увеличится до -14,7$. Миша грустил, но размышлял дальше. Нужно найти точку баланса, на которой количество его прибыльных сделок перевесят убытки и принесут Мише долгожданную прибыль. Почесав голову, а может не только голову, а еще и пузико, Миша взял за икс количество прибыльных сделок, которые необходимы как воздух, чтобы закрыть убытки и родил такое тождество баланса:

Х * 10,3 = (100 – X) * 14,7, где

10,3 – это его средняя чистая прибыль,
100 – общее количество сделок,
14,7 – средний полный убыток

Раскрыв скобки и перенеся иксы в одну сторону, а числа в другую, Миша Быков получил, что X в его случае равен 58,8. То есть, на 59-й прибыльно закрытой сделке из 100 к Мише приходит счастье. И наоборот, если Миша допускает 41 убыточную сделку, то в этом месяце Миша будет сосать лапу.

Размышления

Наш Миша получил, что 59 сделок из 100 – это его необходимый минимум, который позволит ему оставаться при своих деньгах. Отрицательное математическое ожидание, которое работает против Миши – 9 сделок из 100, а это целых 9%.

Может казаться, что 9% для трейдера – это как пыль для моряка. Но те, кто хоть краем уха знаком с игорным бизнесом, знают, что для того, чтобы человек терял деньги, достаточно и 2 процентов. На этом построена вся индустрия казино. Как всем знакомый пример – рулетка. 36 красно-черных полей и только одно зеро. При игре в красное/черное утечка вероятности составляет 2,7 процента от ставки. И если вы думаете, что многим удалось переиграть казино, то вы ошибаетесь. На рынке для новичков ситуация от казино мало чем отличается. Игра идет в угадайку, 50 на 50 до тех пор, пока человек не смекнет, что к чему и как вертеться, а до этого времени может пройти и полгода и год.

Мораль

Миша Быков пораскинув мозгами и поигравшись цифрами решил, что ему нужно поднять дисциплину и держать соотношение прибыльных / убыточных сделок на уровне 1:5. «Если одна из четырех сделок будет закрыта в плюс – буду с деньгами», – решил Миша. «А если не получится, – пойду на среднесрок, там шансов больше».

Источник: daytrader.com.ua

Полезные советы трейдеров

Интересные вытяжки из форума стакпортала, вообще место где можно найти много полезных подсказок, только нужно научиться их ФИЛЬТРОВАТЬ.


♠Чем дольше держишь, тем больше прибыль. Бери прибыль только тогда когда ее много и быстро. Если прибыль растет медленно, дай ей расти, не ломай неокрепшее деревце. Концентрируйся на том, как бы не попасть в лося, и все.


♠НЕ все пятницы одинаковые. Вчера была особенная - третья пятница месяца - срок истечения опционов. Значит возможны повышенные объемы и волатильность. Если интересно, можно посмотреть $TVOL. Вчера было на 1/3 больше обычного.


♠Могу дать простую и действенную рекомендацию по поводу идти лонг или шорт.
- Лонг если рынок торгуется в плюсе и сток тоже в плюсе.
- Шорт если и то и другое в минусе.


♠Учти еще такую вещь как дневной рейндж. если стак уже прошел свои обычные полтора бакса, то не стоит входить в продолжение движения, скорее - в обратную сторону. ну и соответственно, если стак с рейнджем 1 бакс прошел вверх, потом встал там(типа борьба - база) и пробил ее верх, то потенциал там ограничен 20 центами. и еще, тейкпрофит должен зависеть от времени стояния в базе (чем дольше стояла акция, тем сильнее будет движение).


♠Еще раз. Стоп изначально (при входе в рынок) должен быть коротким. Когда поза уходит в профит (НЕ НУЖНО тут же стоп сдвигать в БУ)... когда цена только:
а)отошла от точки входа..
б)повторно ее протестировав начала откат .. вот тогда стоп в БУ ставим
далее, тупо втыкаем как рынок сползает в нужную нам сторону и двигаем стопы по ключевым уровням. Все. тупо, монотонно и бездумно.


♠Входить нужно не в базе, когда цена стоит, а когда она из неё выходит.


♠Эффективность Ваших трейдов повысится если:

-- будете входить в позицию только в направлении тренда, все остальные входы (в надежде на откат, рейнжевая торговля...) старайтесь игнорировать, хотя не исключаю что при должном опыте такими трейдами не стоит пренебрегать...
-- будете осторожны при входе в стаки которые без ретрейсов прошли 1,5-2% за относительно короткий промежуток времени (именно "прошли", а не "разорвались" со значительным повышением объема)... В таких бумагах более вероятны откат или консолидация, чем продолжение движения...
-- при устойчивом неторопливом движении старайтесь войти в позицию в нижней/верхней точке канала в растущем/падающем тренде (другими словами на красном/зеленом баре в растущем/падающем тренде), а не на пробое... пробой эффективен лишь на сформированных базах...
-- не входите в позицию при подходе цены к фигуре, там более вероятен откат либо перетрах в обе стороны, чем направленное движение... как следствие, если находитесь в позиции, старайтесь на фигуре фиксироваться...
-- на первых порах совершенно исключите докупки, по моему мнению это один из самых сложнопознаваемых приемов в интрадэе... на порядок тяжелее чем вход и выход...


♠"11:15-2:15 – время обеда. Для многих трейдеров это время плачевно. Грязные движения, много ложных пробоев, рынок флэтовый. Плохое соотношение прибыли к риску. Сильно падает объем. Трейдеры «на полу» и институциональные инвесторы обедают. Не следует превращать прибыльное утро в убыточный день, торгуя в это время."


♠"Выходить нужно по правильно поставленному стопу (за предыдущий откат движения). И только так." Тогда начал забирать больше движения.


♠Так что смотри - основных рабочих тактик в терйдинге ровно три:
1. Пробой.
2. Отскок или закругление
3. Откат
Это основное, далее идут объемы, чтение стакана, принты ...


♠Чтобы у тебя было бы поменьше ложных входов, ты после пробоя дождись 1 коррекции, или хотя бы красной свечки (если это лонг, конечно). А выше неё ставь стоп ордер на вход. Прибыли ты будешь терять незначительно, зато количество ложных входов резко сократишь. Ну и тоже самое по шортам, только стопы ставь ниже 1-й коррекции или 1-го зелёного бара.


♠попробуй когда маркет в ренже трейдать отскоки от сильных уровней (на дневке и старше) а не пробои. Твои шансы вырастут на порядок.
- ищи красивые движения, без соплей


♠Свой прорыв я сделал, когда стал искать стаки находящиеся в "интересном положении", т.е. готовые совершить прорыв из своего предыдушего диапазона.
До этого частенько отбирал стаки пользуясь графиками индустрий в финвизе, а затем по списку акций в этой индустрии.
Както перед рождеством, обратил внимание, что график индустрии основных авиакомпаний созрел к полету вверх, просмотрел список стаков и их графики и увидел аналогичные формации.
Отобрал наиболее интересные из них на лист и... они шли по тренду три дня!!!
Изучил их дневки, недельки, свои старые скрины этих стаков и нашел взаимосвязь уровней, на которых они спотыкались.
После этого мне стали не интересны индексы секторов и индустрий, и я стал искать только созревшие стаки по их графикам.
Теперь на графики секторов и индустрий в финвизе заглядываю изредка и только для общего представления.
В основе поиска лежит один вочлист в тосе, в котором более 1000 стаков, входящих в индекс рассел-2000.
А дальше, каждый день методически перелопачиваю эту тысячу и отбираю готовых к родам.
Стаки, которые отторговал, заношу в вочлисты по секторам...


♠Немного вставлю 5 копеек (в основном все уже давно сказаное и описаное не мною)
1. Научитесь получать свою цену (по первой входы лимитами, не проскользнет да и рибейт тоже приятно )
2. Не лезть против круглых чисел, против пробоя, не ловить развороты
3. В первые 15 минут - полчаса спреды уже устаканиваються (нет смысла сидеть час и видеть как все уже ушло)
4. стоп не больше 5 центов (тут может возникнуть много противников но это их право...)
5. Торги в направлении S&P500
6. Дневки... само собой если есть близко сопротивление то торговать только когда пробьет это сопротивление
7. Отбои торговать не надо

ну и вот это мне понравилось: Или торгуй как надо или не торгуй вообще.


♠У тебя на графике прекрасно видно красную вертикальную линию - день истечения опционов ( 16 июля, пятница).
Возьми дневку за 5 лет по SPX и посмотри как ведет себя индекс в пятницу и в понедельник.
Вот из этого и можно будет делать вывод, куда смотрелся сегодня рынок, вверх или вниз.
И какие стаки в связи с этим стоило отбирать на лист.


♠ Акция сильно выросла после открытия и образовала пик, затем естественно возник откат, затем ближе к часу началась вторая попытка роста, но без объемов, что должно было уже насторожить. Далее, после обеда, на объемах отрисовалась новая вершина, и стак начал падать с увеличением объемов. Вот тебе краткая (правда, не совсем полная) формализация действа.
Где входить на шорт с минимальным риском, вполне понятно. Достаточно составить карточки с формализацией определенных формаций и с описанием встречающихся особенностей и вот тебе
Г-Р-А-А-Л-Ь.


♠Я ни на кого ничего не сваливаю, я просто делюсь своими наблюдениями. Так, я уже почти 20 лет как попрощался с инженерной специальностью, и ни разу об этом не пожалел, если говорить о доходах. И все кто со мной уходили в "бизнес" (торговый, разумеется, а какой же ещё?) тоже самое. Никто не вернулся, ни один человек. А все кто остался (в силу инертности или ещё каких то причин), влачат до сих пор нищее существование, причём от гениев без пэ, на которых всё держалось, до бездельников, которые кроме зад лизать начальству, и стучать на коллег, больше ничего не умели. Все одинаково ждут теперь пенсию, основные темы разговоров про болезни и когда это всё мучение наконец то закончится....

И потом, я уже большую часть жизни своей прожил, и сколько не ездил по сотням предприятий, ни разу не встречал у нас разбогатевших инженеров. Наврное не повезло, но вот так, что видел, то и говорю. Зато торговых людей, строителей, программеров, работников правопорядка и кое кого другого, этих сколько душе угодно разбогатевших до неприличия, встречал. Можно конечно долго спорить, почему так получилось, кто виноват, и какой у нас построили "капитализм", но из песни слов не выкинешь, что есть то уж есть.
Да и правильно тебе сказали, раз ты веришь в счастливое будующее инженеров у нас, то завязывай с трейдингом, иди строй корабли, самолёты, автомобили, выпускай телевизоры, радиоприёмники, компьютеры, сотовые телефоны и т.д. И покажи нам, дуракам, какие замечательные перспективы у инженеров в нашей стране! А мы будем тем временем понемногу на биржах денежку соскребать и искренне за тебя радоваться