Отбор акций через фильтр FINVIZ

Отбор акций через фильтр FINVIZ

Цикл отбора акций (повторение из предыдущих лекций + дополнение):

1. Н новостные:

· Upgrades/Downgrades

· Guidance

· Earnings

2. другие - Сайт FINVIZ – фильтры

· Возле уровней

· Плавные с точками входа. Очень долго на листе – торгуем очень часто(3-4 раза в неделю)

www.finviz.com

Закладка Screener, параметры All (все критерии отбора):

• · Exchange = NYSE
• · Price = $10 to $50
• · Average Volume = Over 500K
• · Industry = Stocks Only
• · 20-Day High/Low = New Low, New High

Переходим на закладку Tickers, выделяем и копируем в StrategyDesk – Symbols и вставляем. В окне можно писать заголовки(=New High=, например и вставляем тикеры).

Дополнительные фильтры:

· Дневной график – наличие уровня в районе цены закрытия. Если уровня нет – отсеиваем акцию. Если уровень есть – смотрим 5минутный график.

· 5 минутный график. Обязательно просматриваем последние 5-6 дней. Акция должна быть с потенциалом движения более 50 центов. Акция должна быть плавной. У акции должны быть какие-то опорные точки(уровни входа, локальные уровни).

traanan: Золотые правила внутридневной торговли

traanan: Золотые правила внутридневной торговли

Есть золотые правила торговли - золотые потому, что работают во всех условиях какой бы рынок не был. И они, так или иначе, укладываются в любую торговую систему. Золотые правила как бы представляют собой часть окружающей среды, в рамках которой вы действуете. Я эти правила осваивал в течение первых 2-3 лет трейдинга. Большинство моих ошибок в трейдинге до сих пор связано с нарушением этих правил.

Первое правило: Не думай о новости, торгуй график. Когда началась торговая сессия, уже решения надо принимать, не пытаясь подстраиваться под новость, а исключительно полагаться на свои навыки технического, свечного анализа или даже чтения ленты.



Второе правило: От уровня поддержки покупай, от уровня сопротивления продавай. И не забывайте, что если акций опускается ниже уровня поддержки, то он становится уровнем сопротивления. Это то правило, которое вообще нужно добавить в памятку многим трейдерам. Большая часть денег на бирже потеряна из-за нарушения именно этого правила.

Поскольку я торгую внутри дня, то для меня важнее такие уровни: цена, выше которой акция торговалась большую часть предыдущей сессии и проверяла ее, максимум и минимум предудщей сессии. И только, когда акция в одном направлении торгуется в течении 3-5 дней тяжело четко определить хороший уровень, здесь я тогда смотрю ближайший исторический уровень по дневному графику. Очень люблю уровни в тренде, когда акция на откате отторговала в течение 15-20 минут какую-то цену и показала, что ниже не пойдет. Я как дэйтрейдер уровнем часто считаю максимум и минимум 5 мин. свечи.=))) Работает между прочим.

Третье правило: Покупай первый откат от нового максимума, продавай первый откат от нового минимума. Здесь все просто, если акция установила новый максимум за год внутри торговой сессии, то обычно следует откат, а затем дальнейший рост до новых ценовых уровней. Как подтверждение отката я всегда использую бычье поглощение для начала покупок, чтобы не перепутать откат с разворотом.

Четвертое правило: Тренд - твой друг. Мое личное наблюдение, что когда начинаешь торговать тренды, то в какой-то момент понимаешь, что именно на тебе тренд и заканчивается. Поэтому внутри дня тренды я стараюсь не трогвать. Я отслеживаю тренды на часовом или дневном графике, и торгую их от уровней поддержки/сопротивления в начале сессии и если они уже начинают двигаться ровным трендом, то стараюсь высиживать.

Пятое правило: Есть главная скользящая средняя - простая скользящая с периодом 200 - выше ее живут быки, ниже медведи. Как это можно использовать внутри дня. Если рынок торгуется в плюсе, а акция на дневном графике находится ниже 200 SMA, то скорее всего медведи - шорты - будут закрывать свои позиции, чем спровоцируют резкий рост в акции на низком объеме. Если акция выше главной средней торгуется, то рост рынка спровоцирует движение к ближайшему уровню сопротивления, и оно уже будет тяжелым, трендовым.

Шестое правило: Дно формируется дольше, чем вершина. Не ищете легких путей и не покупайте акции, которые сильно упали 10-15% в течение первых 2 часов торгов. Такие акции обычно начинают покупать во второй половине сессии, ближе к закрытию или вовсе уже на следующую торговую сессию.

Седьмое правило: Цена имеет память. На одних и тех же ценовых уровнях акции ведут себя часто одинаково.



Восьмое правило: Не геройствуйте, торгуйте по тику, не против него. Т.е. если ждете, например, разворота акции, то надо дождаться момента, когда тики - сделки, принты - пойдут в вашу сторону.

Многие предлагают еще около 10-20 правил, но эти 8 мне кажутся действительно основными и нерушимыми. Попробуйте приложить их к своей торговли и большинство ошибок вам удастся избежать.

Индексы секторов и другие полезные тикеры

Индексы секторов и другие полезные тикеры

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ ____
$TYX 30 Year T-Bond Interest Rates
$INDU Dow Jones Industrial Average
$TRAN Dow Jones Transportation Average
$GHA Goldman/Sachs Hardware
$GSO Goldman/Sachs Software
$XAU Gold/Silver
$NDX NASDAQ 100
$COMPQ NASDAQ Composite
$NYA NYSE Composite
$EPREM Premium of S&P 500 mini futures (front month) on $SPX
$RUI Russell 1000
$RUT Russell 2000
$RUA Russell 3000
$XBD Security Broker Dealer Index
$SOX Semiconductor Sector
$OEX S&P 100 (CBOE) (also use $OLX)
$SPX S&P 500 (CBOE) (also use $LSY, $SPL, $SPQ)
$PREM S&P 500 Futures Minus Cash Spread
$TVOL - объемы торгов
$VIX - индекс волатильности, нормальный уровень около 45.
$SPX - индекс S&P 500
SP #F - фьючерс S&P 500

____ СТАТИСТИКА РЫНКА ____
$TICKI Dow Jones Industrial Tick
$VIX Market Volatility (CBOE-no options)
$ADVQ NASDAQ Advancing Issues
$ADDQ NASDAQ $ADVQ minus $DECLQ
$TICKQ NASDAQ Cumulative Tick
$DECLQ NASDAQ Declining Issues
$DVOLQ NASDAQ Down Volume
$TVOLQ NASDAQ Total Volume
$TRINQ NASDAQ TRIN
$UCHGQ NASDAQ Unchanged Issues
$XVOLQ NASDAQ Unchanged Volume
$UVOLQ NASDAQ Up Volume
$ISSU NYSE Advance/Decline/Unchanged
$ADV NYSE Advancing Issues
$ADD NYSE $ADV minus $DECL
$TICK NYSE Cumulative Tick
$DECL NYSE Declining Issues
$DVOL NYSE Down Volume
$TVOL NYSE Total Volume
$TRIN NYSE TRIN
$UCHG NYSE Unchanged Issues
$XVOL NYSE Unchanged Volume
$UVOL NYSE Up Volume

____ ИНДЕКСЫ СЕКТОРОВ ____
$HGX PHLX HOUSING SECTOR
$DFI DEFENSE (AMEX)
$RLX S&P RETAIL
$MVR MORGAN STANLEY RETAIL INDEX
$STQ SIG STEEL PRODUCERS INDEX
$SCP SIG KCI COAL PRODUCERS INDEX
$GDM AMEX GOLD MINERS
$HUI GOLD BUGS
$TOB AMEX TOBACCO
$DZF U.S. INDICES
$XAL AMEX AIRLINE
$RMZ MSCI US REIT
$RMP COHEN & STEERS REIT
$BTK BIOTECHNOLOGY
$DRG PHARMACEUTICAL
$RXH MORGAN STANLEY HEALTH CARE PROVIDERS
$KIX KBW INSURANCE INDEX
$XBD AMEX SECURITIES BROKER/DEALER
$BKX KBW BANK INDEX
$OSX PHLX OIL SERVICE SECTOR
$XNG AMEX NATURAL GAS
$XOI AMEX OIL
$OIX OIL-CBOE
$DZH U.S. INDICES
$DZC U.S. INDICES
$SOX PHLX SEMICONDUCTOR SECTOR
$ZWI U.S. INDICES
$UTY PHLX UTILITY SECTOR
$DWU U.S. INDICES

____ MAJOR MARKETS ____
$NYA NYSE Composite
$COMPQ Nasdaq Composite
$INDU Dow industrial
$XAX AMEX Composite
$TRAN Dow transport
$UTIL Dow Utilites

____ MAJOR INDECES ____
$SPX S$P 500
$RUT Russell 2000
$NDX Nasdaq 100
$OEX S&P 100
$SML S&P Smal caps
$MID S&P mid caps
$DJA Dow composite
$RUI Russell 1000
$RUA Russell 3000
$VLE Value Line
$WLSH Wilshire 5000

____ US INDUSTRY INDECES ____
$XAL Airlines
$BKX Banks
$BTX Biotechs
$DJUSCH Chemicals
$CRX Commodities
$XCI Comp. Tech
$DDX Disk Drives
$XAU Gold
$HWI Hardware
$HCX Health Care
$RXP Health Care Products
$RXH Hospitals
$IIX internet
$XNG Natural Gas
$NWX Network
$XOI Oil
$OSX Oil Services
$DJUSPP Paper
$DRG Drug
$DJR REITs
$RLX Retailers
$XBD Broker Dealers
$SOX Semis
$XTC Telecoms
$TRANQ Transport
$UTY Utilites

Важность объема

Технический анализ: Важность объема

Что такое объем?

Объем (Volume) - это количество контрактов или акций, которые торгуют в данном промежутке времени. Чтобы определять движение объема (рост или падение), трейдеры пользуются индикатором объема, который обычно находится у нижнего основания любого графика. Бары объема показывают, сколько акций было проторговано за период и подтверждают тенденцию направления, в котором идут цены.

Почему объем важен?

Объем - важный аспект технического анализа, потому что он используется для подтверждения графика и тенденции. Любое ценовое движение вверх или вниз с относительно большим объемом замечено как более сильное, более уместное движение чем подобное движение со слабым объемом. Поэтому, если Вы смотрите на большое ценовое движение, Вы должны также анализировать объем, чтобы увидеть, подтверждает ли он это движение.

Возьмем, например, акцию, которая вырастает в цене на 5% за один торговый день, но будучи при этом в длинном нисходящем тренде. Действительно ли это - признак смены тенденции? Вот здесь трейдеру поможет анализ объемов. Если объем количества проторгованных акций в течении дня выше относительно среднего ежедневного объема, это может быть сигналом, что смена тенденции вполне возможна. С другой стороны, если объем - ниже среднего, возможно, смена тенденции является ложной.

Объем должен следовать тренду. Если цены растут в восходящем тренде, объем должен увеличиваться. Если рост цены и объема уменьшается - это обычно признак слабости тенденции. Например, если акция находится в растущем тренде, но торговые дни отмечены с более низким объемом, это признак того, что тенденция начинает ослабевать и может скоро закончится.

Объем предшествует цене

Одной из важных идей в техническом анализе является то, что цене предшествует объем. Объемы были уже давно и детально изучены аналитиками по техническом анализе, настолько хорошо, чтобы сформировать идеи относительно наступающих изменений в трендах и тенденциях. Если объем начинает уменьшаться в тенденции к повышению, обычно это является признаком, что восходящий тренд скоро закончится.

Volume

Классические стратегии

Volume

Использование Volume

Имеется цена, на которой наторговано наибольшее количество лотов. Значит, рынок проявляет повышенный интерес к этой цене, так как по этой цене было совершено наибольшее количество сделок крупным объемом.
Это как раз те цены, которые задают направление рынка.



Ценовые колебания так или иначе являются производным моментом от ввода или вывода средств в рынок
Работает схема ОБЪЕМ-ЦЕНА. Это означает, что рынок идет от одной цены к другой, важной по рейтингу объемов.



Благодаря анализу объемов мы можем определить потенциальное место начала движения или его окончания, потому как цикличность движения цены идет от объема к объему и алгоритм движения одинаков для всех временных периодов.



Суть в том, что рынок движется от объема к объему. Это фундаментальное знание важно при будущем разборе сделок. Наиболее серьезные движения рынка происходят после накопления определенного объема на определенной цене (то есть на графике, когда цена после движения ,постояла «в базе» – объём накопился и пробой дальше)

Отскок от объема недели\месяца – также сильный уровень, так как профессионалы толкают цену в сторону бОльшего объёма.

Торговля новостей ,Index / group trading

Классические стратегии

Торговля новостей ,Index / group trading

Этот стиль торговли отличается от других стилей тем, что трейдер обязан иметь колоссальные знания в области индексов, групп, индустрий и входящих в эти группы акций. Это означает, что если, к примеру, вышли очень хорошие новости на стальной сектор, то мы обязаны знать стальной индекс и акции, которые входят в эту группу. К примеру, поглощение крупной стальной компанией, такой как X, более мелкой AKS приведет к тому, что все маленькие компании в этом индексе пойдут наверх из-за так называемой на Wall Street - Солидарности. Если нефтяные компании идут вверх (стало быть цена на нефть тоже идет вверх), то акции авиалиний и транспортных компаний (самые большие потребители нефтепродуктов) пойдут вниз. Если вышли новости на запасы нефти в Америке, и эти новости показали, что запасы нефтепродуктов уменьшились, то цена на нефть выростет, и значит нефтяные компании тоже пойдут вверх. Все вышеперечисленные причины и многие другие очень сильно влияют на ценовые изменения. Если вы будете знать группы, индексы и акции, входящие в эти индексы, вы всегда будете зарабатывать деньги.



Достоинства - возможность зарабатывать, используя простые новости;
Недостатки - нужно обладать огромным количеством знаний. Входы и выходы: в быстрые Stocks входы и выходы должны быть быстрыми, в медленные - медленными.

Торговля в коридоре цен (Traiding ranges)

Классические стратегии

Торговля в коридоре цен (Traiding ranges)

Этот стиль торговли в основном начинается после 11.00, когда сильные колебания маркета закончились и на маркете уже не присутствуют большие покупатели и продавцы, обычно акции становятся в range [ценовой коридор} и продолжают движение в этом коридоре до тех пор пока акция не выйдет из этого коридора либо вверх, либо вниз (из этого вытекает новый стиль торговли – пробитие ценового коридора). Это движение трейдер может использовать для заработка, т.е. покупать в нижних ценовых уровнях и продавать вверху, так же и в short т.е. short вверху и покупать ниже. Этот способ не дает больших заработков, но и потери тоже минимальные, т.к. есть определенные ценовые уровни.


Достоинства - торговля с малым риском.
Недостатки - большое количество акций для выбора правильных из них. Входы и выходы из позиции: для конкретного стиля торговли в основном используются лимитные ордера, т.к. цена при данном стиле имеет очень важное значение.

Скальпирование (Scalping)

Скальпирование (Scalping)

Скальпирование - это техника зарабатывания денег на небольших колебаниях цен. Чаще всего для этого торгуют плавные, хорошо изученные, привычные акции - Ваши “Друзья”. Scalper редко пользуется графиками, основные его инструменты это котировки и книга специалиста. Задача скальпера заработать 10 - 15 центов на каждой сделке, при этом он рискует не больше 2-3 центов. В результате совершения множества таких сделок в течение дня, scalper может заработать приличные деньги. Главный секрет успеха скальпера - это быстрый вход и выход из позиции. Для этого, как правило, используются Limit ордера. Если scalper купил какую-нибудь акцию он, как правило, сразу же предлагает ее на продажу 10 - 15 центов выше. Как только у него появились сомнения он сразу же выходит из позиции (обычно через Limit), - эта техника не оставляет времени на размышления. Главные условия для скальпера: - очень маленький spread, не больше 1цента; - большой Bid или Offer; - опыт торговли конкретной акции; - небольшие, но спокойные колебания цены.


Достоинства - торговля с малым риском, опытный scalper зарабатывает деньги практически в любом рынке.
Недостатки - большой объем торговли, трейдер должен платить большие комиссионные которые порой едва покрывают его гросс прибыль. Вход и выход из позиции очень быстрый и цена самая лучшая, через лимит ордер.

Покупка на дне - продажа на вершинах (Bottom picking и Shorting top)

Классические стратегии:

Покупка на дне - продажа на вершинах (Bottom picking и Shorting top)

Задача трейдера в этом случае - это увидеть точку разворота в движении акции. Как правило, после такой точки начинается реакция, и цена быстро и предсказуемо движется в противоположном направлении. Почему это происходит? Давайте рассмотрим для примера покупки внизу. На графике Вы видите, что АВС в течение какого-то времени движется вниз. Очевидно, что в данный момент в АВС есть агрессивный продавец, которому необходимо срочно продать какое-то количество акций. Он даже готов продавать их по все меньшей и меньшей цене, что создает очень сильное негативное давление на акцию. Цена АВС опускается все ниже и ниже. В данном случае изменение цены никак не связано с реальной экономикой компании, а только отражает временный дисбаланс между продавцом и покупателями. Как только этот продавец уйдет (продав все, что он хотел), наступит реакция и АВС начнет подниматься вверх. Как узнать точку разворота? Трейдер должен очень внимательно следить за котировкой или лентой. Обычно развороту предшествует один большой принт, часто после того, как акция Gap Down 20 - 50 или больше центов. Это означает, что в акции появился агрессивный покупатель, который считает, что в данный момент цена слишком низкая и не соответствует реальной стоимости АВС. Этот покупатель покупает сразу несколько блоков, достаточное количество, чтобы устранить продавца. Как только Вы видите в этой ситуации большой принт который в 5 или больше раз превышает предшествующие ему принты (графически это видно как Spike на диаграмме обьема) Вы должны покупать.

Bottom picking\Shorting top - это техника большого риска и большого вознаграждения. Если трейдер ошибся с точкой разворота и зашел в позицию слишком рано, он рискует попасть в Gap Down, которые часто происходят в этой ситуации. Поэтому, если Вы купили акцию рассчитывая, что сделали это в точке разворота и она не идет быстро и сильно наверх, нужно немедленно выходить из нее. Еще более опасный сигнал, когда цена акции опускается ниже той цены, по которой произошел большой принт. Продажа вверху происходит в принципе аналогично, но существует своя специфика. Специфика продажи вверху состоит в том, что для захода в позицию вам необходимо продать акцию Short , а это не всегда выполняется или выполняется по ценам, которые Вас не удовлетворяют. Существуют два вида Bottom Pick и Shorting Tops: медленные и быстрые акции. Если акция быстро шла вниз, то и возврат будет быстрым и наоборот. То есть, для входа в быстрые акции нужно использовать быстрые ордера (Nx Limit Market).

Достоинства - можно быстро и хорошо заработать. Реакция, как правило, составляет 20-50% от величины предыдущего движения.
Недостатки - можно быстро и легко потерять значительную сумму денег, если Вы неправильно просчитали точку разворота. Вход и выход из позиции: самое главное в этом стиле торговли - это понимание и правильное чтение time and sales, т.е., чтобы определить правильный заход в позицию надо очень внимательно смотреть за акцией, графиком и ценовыми изменениями.

Торговля Гепов (Opening Gaps)

Классические стратегии:

Торговля Гепов (Opening Gaps)

Торговля Гепов (Opening Gaps)

В качестве иллюстрации техники торговли пробелов на открытии мы будем использовать ситуацию, когда акция открывается со значительным пробелом вверх. Такое открытие - это довольно существенное событие в ценовой истории акции. Обычно это происходит когда до открытия рынка на компанию или на индустрию, в которую эта компания входит, выходят какие-то важные новости. Например, неожиданно хорошие Earnings, поглощения или слияния. Если Opening Gap больше чем 1.5 доллара по сравнению с ценой предыдущего дня, мы можем практически гарантировать, что в этой акции сегодня будут значительные движения вверх или вниз. Открытие с таким пробелом означает, что еще до открытия рынка специалист получил очень большое количество ордеров на покупку, и у специалиста нет достаточного количества ордеров на продажу, чтобы выполнить заказы всех покупателей по цене, близкой к цене закрытия предыдущего дня. Поэтому, специалист вынужден открывать акцию гораздо выше, там, где у него есть достаточное количество Limit Sell ордеров, чтобы удовлетворить всех покупателей. Когда акция открывается со значительным пробелом вверх, возможны два сценария. 1. Акция продолжает движение, начатое этим пробелом, в данном случае идет вверх выше цены своего открытия; 2. или цена акции начинает закрывать этот пробел, т.е. в данном случае движется вниз ниже цены своего открытия. Давайте рассмотрим каждую из этих возможностей. Вчера компания АВС закрылась по цене 80.45. Сегодня утром, до открытия маркета, эта компания объявила о получении нового огромного заказа на свою продукцию. Специалист показывает премаркет котировку: Bid 82.50 - Ask 83.00.


Пример 1.
Первая сделка в АВС - 82.75 х 40,000 Первый принт в этой ситуации имеет огромное значение. Во-первых, следует обратить внимание на величину объема первой сделки. Если она составляет меньше чем 2-2.5% от среднего дневного объема торговли, то вполне возможно, что существует много покупателей, которые не захотели купить АВС за эту цену. В таком случае можно ожидать, что ниже 82.75 есть большое количество Limit Buy ордеров и акция столкнется с сопротивлением, если начнет двигаться вниз. Во-вторых, обратите внимание, что объем первой сделки “круглый” - т.е. выражается в целых 1,000. Это говорит о том, что существует один или несколько больших покупателей (они обычно покупают целыми блоками по 10,000) и они будут продолжать покупать АВС (40,000 акций это небольшой объем для серьезного покупателя). В описанной ситуации вероятнее всего, что АВС будет продолжать движение наверх, и Вам следует ее купить, но при этом нужно быть предельно осторожным, особенно если цена опустится ниже цены открытия.
Пример 2.
Первая сделка в АВС - 82.75 х 352,700 Объем первой сделки больше чем 5% от среднего дневного объема торговли и первый принт “не круглый”. В этом случае, похоже, что специалист собрал вместе все ордера покупателей (больших, средних и маленьких) и исполнил их одним первым принтом. Скорее всего, в АВС серьезных покупателей больше нет. Кроме того, часть ордеров покупателей была выполнена за счет продавцов Short (включая самого специалиста) и они создадут огромное сопротивление, если акция начнет подниматься. Вы должны попытаться продать АВС Short , но при этом нужно быть предельно осторожным, особенно если цена поднимется выше цены открытия. Аналогичные рассуждения применимы для ситуации, когда акция открывается со значительным пробелом вниз.
Достоинства - практически гарантированно значительное движение цены, направление этого движения достаточно легко предсказать, существует четкий уровень потенциального сопротивления или поддержки (цена открытия).
Недостатки - лучшее время для захода в позицию это первые минуты после открытия (время в которое трейдер должен торговать акции из “домашнего задания”), явление не очень частое и случается не каждый день. Для входа в позицию в данном стиле в основном пользуются маркет или лимит ордерами т.е маркет buy, лимит buy или маркет Sell Short , также могут использоваться стоп ордера для подтверждения направления акции. T.k. акция открывается вверх, значит там автоматически есть uptick и можно смело шортать эту акцию. Самое главное в этом стиле торговли - это скорость, т.е. быстрый вход и быстрый выход из акции, как только она закончит движение.

Торговля домашнего задания (trading research)

Классические стратегии:

Торговля домашнего задания (trading research)

Торговля домашнего задания (trading research)|Торговля домашнего задания
Это наиболее надежный способ зарабатывания денег. В результате выполнения домашнего задания" research" у трейдера есть лист акций с четко расписанным планом действий. Трейдер уже на 90% уверен в том, что в выбранной им акции будет движение в определенную сторону. Все, что ему нужно - это один-два дополнительных сигнала, подтверждающих его правоту. Такими сигналами обычно являются взятие значительного уровня (вверху или внизу), появление на котировке большого Bid или Ask Size, или комбинация выше перечисленных сигналов. Как только трейдер получит подтверждение своей правоты, он немедленно должен приступить к выполнению своего плана.

Достоинства - большая подготовленность трейдера к торговле этими акциями, существование заранее обдуманного плана действий.
Недостатки – реальные движения в этих акциях происходят в первые 1 - 1.5 часа после открытия рынка. Если к этому времени отобранные вами акции никуда не пошли, о них можно забыть до следующего дня, а вы потратили свое драгоценное время и упустили возможность торговать другие акции.

Моя интрадей стратегия

Моя интрадей стратегия

Мои точки входа в позицию
Всем привет) Решил коротко, в двух словах написать о точках входа в акции.
Моими любимыми формациями для торговли внутри дня являются:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРЕНДА
- Вход после отката
- Выход из базы
- Пробой горизонтальных уровней поддержки и сопротивления

РАЗВОРОТЫ
- Пробой уровня (базы)
- Отскок от уровня
- Пробой наклонных уровней поддержки и сопротивления
- Bottom Picking и Shorting Tops

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРЕНДА

Вход после отката является хорошей точкой входа в позицию. Откаты - это снятие прибыли. Откат на растущем тренде происходит когда часть покупателей (а такие всегда есть) решает погасить часть позиции, или мелкие спекулянты - вообще выходят из позиций. В этот момент они начинают выходить по бидам, тем самым подталкивая остальных тоже поскорее выйти, ведь каждый хочет покрыть позиции по лучшей цене. Вот почему после некоторого роста акция начинает падать. Причинами отката также может быть появление большого лота на аске, ослабление принтов. Откаты бывают разные. Иногда, когда покупатель сильный, акции вообще не откатывает вниз, а формирует уровни (базы). В таких случаях акция растет (или падает) ступеньками.
Аналочично и откаты на падающем тренде. Здесь откат вверх - это покрытие прибыли продавцами, шортистами. Когда они быстро выходят из позиций, они принтуют по аскам. Каджый хочет успеть выйти по лучшей цене.
Откаты могут быть по 5 центов, иногда по 30, а иногда они превращаются в развороты.

Начинающим трейдерам сначала лучше научиться искать ситуации, когда откат формирует базу минимум в 2-4 бара (свечи), а не просто когда акция растет, сделала откат и опять быстро продолжился рост.
Для входа в позицию после отката, нужно некоторое время понаблюдать за акцией (которая с утра уже делает движение), понаблюдать за Level 2, за спредом в акции, за разборами больших лотов, поведением продавцов и покупателей.
Если тренд сильный, вход после отката, имеет большие шансы дать прибыль, особенно если вход был на первом-втором откате.
Сложность этой точки входа в том, что не всегда можно четко определить окончание отката, а когда видно, что тренд продолжается, то стоп-ордер получается уже далековато.
При восходящем тренде, стоп-ордер выставляется по нижним фитилям свечей.
При нисходящем тренде - по верхним фитилям свечей.

Схематически вход после отката выглядит следующим образом:

Несколько примеров:

акция MLM, таймфрейм 1 min


BDK, 1 min


GDP, 1 min

Пробой горизонтальных уровней поддержки и сопротивления.

Это могут быть уровни за предыдущие дни, или уровни, которые сформировались в течении дня. Пробои уровней бывают разные - иногда с первого раза, но зачастую - акция подходит к ним несколько раз, тестирует. На восходящих трендах такие уровни формируются скоплением ордеров продавцов, лотом одного большого продавца, или скрытым лотом.
Когда акция подходит к уровню быстро - это опасная точка входа. Хорошая ситуация, когда перед пробоем уровня акция делает небольшую остановку, формирует базу из нескольких свечей, или несколько раз подходит к уровню, формируя формацию треугольник.


Пример TEVA, 1мин

РАЗВОРОТЫ

Торговля разворотов требует опыта торговли, нужно научиться "чувствовать акцию", следить за акцией и Level2, выжидать точку входа.

Пробой уровня на разворот тренда. Данная разворотная формация возникает как на восходящих так и на нисходящих трендах. По моим наблюдениям, лучше и чётче работает на восходящих трендах.


Пример TEVA, 1мин

Авторы:
Балицкий Вадим, Волков Олег.