Гэпы. Ищем трейдера-новичка…
Перевод статьи онлайн академии трейдеров.


Автор: Сэм Сейден (Sam Seiden).
Почему я пишу о гэпах так часто? Почему я считаю гэпы такой важной частью в программе Extended Learning Track (XLT) ? Просто, потому, что гэпы являются самым очевидным способом определить на рынке спекулянта-новичка. Помните, если Вы не можете на рынке определить новичка, последовательно проигрышного трейдера, то это - вероятно, Вы. Это так же как при игре в покер. Если Вы садитесь за стол и не можете быстро выяснить, кто этой ночью оставит на столе деньги, то вероятно это Вы.

Если вы понимаете ценовые гэпы, то они становятся важными, так как показывают картина окончательной неустойчивости спроса и предложения. Не каждый гэп посылает одно и тоже сообщение, таким образом, мы выстраиваем их в понятный контрольный список. Как только это сделано, мы можем использовать эту информацию, чтобы разыскать спекулянта-новичка и стать на противоположную сторону его сделки, в результате чего иметь низкий риск, большое вознаграждение, и высокую вероятность.



Выше график NASDAQ включающий вчерашнее движение цены. Утром в XLT, ПЕРЕД тем как рынок открылся и рухнул (большая красная свеча), мы рассматривали фондовый рынок. Мы делаем наш анализ, когда рынок не является открытым и движущимся, таким образом, мы можем быть очень объективными и запланировать нашу торговлю заранее, чтобы не заботиться о проблемах с эмоциями, связанных с торговлей. Я указал, что днем раньше на рынке был гэп (отмечен на графике выше), он был ПОСЛЕ подъема цены, в контексте нисходящего тренда, и В область предложения (сопротивление). Это - самый мощный сигнал о трейдере-новичке, потому что он делает огромную ошибку. Любой, кто покупает после периода покупки и в уровнях цен, где предложение превышает спрос, будет проигрывать в течение долгого времени; законы спроса и предложения гарантируют это. Хуже этого может быть только то что человек скупает гэп, и именно это мы видим выше. Следующее что мы сделали, это определили где ниже был спрос, и выяснили что он намного ниже текущей цены. Это установило сценарий, который предполагал, что путь наименьшего сопротивления направлен вниз. Возможно я был неправ? Конечно, это торговля показывает, почему мы очень сильно сосредотачиваемся на риске. Наша цель в торговле не состоит в том, чтобы создать уверенность, потому что этого никогда не получится. Наша цель состоит в том, чтобы стать владельцами только при объективной оценке шансов и именно это мы сделали.

Давайте вернемся к гэпам … В XLT, мы сохраняем это простым. Вот несколько правил которые нужно иметь в виду, когда у Вас есть гэп:

1) Гэп вверх в контексте тенденции к снижению является ОЧЕНЬ высокой вероятностью для низкорисковой продажи.

2) Гэп вверх в контексте тенденции к повышению является более низкой вероятностью продажи и фактически может быть рассмотрен как возможность покупки, когда есть существенный размер прибыли.

3) Гэп вниз в контексте тенденции к повышению является ОЧЕНЬ высокой вероятностью для низкорисковой покупки.

4) Гэп вниз в контексте тенденции к снижению является более низкой вероятностью для покупки и в некоторых случаях может быть рассмотрен как возможность для продажи, когда есть существенный размер прибыли.

Можно очень долго говорить о гэпах, но основное что вы должны понимать что гэп является законченной картиной неустойчивости спроса и предложения. Когда Вы готовы войти в сделку, просто спросите себя, "кто займет другую сторону моей сделки?" и удостоверьтесь, что Вы торгуете с кем-то, кто делает большую ошибку согласно законам спроса и предложения, движения масс, или других основ динамики. Вместо того, чтобы смотреть на красные и зеленые свечи на графике и следовать за обычной книгой Технического анализа, начните смотреть немного глубже и попытайтесь понять поток ордеров, из-за которого возникают такие свечи. Эти основные мысли, вероятно, дадут Вам преимущество, что бы понять, кто занимает противоположную сторону Вашей торговли и что наличие преимущества является ключом в торговле чем-либо. Если Вы устали от передачи своего счета кому-то другому, прекратите смотреть на рынок так же, как это делают все остальные

Volume Spread Analysis (VSA). Статьи с сайта www.traderslaboratory.com

Часть I. Введение.
Объём – это активность. Поэтому тиковый объём может быть использован там, где нет данных об истинных объёмах контрактов.
В анализе используется два вида данных об объёмах: а) относительный объём – значение объёма по-отношению к предыдущему бару или барам; б) фактический объём – значение объёма, достигнутое на отдельном баре.
Слабость зарождается на восходящем тренде, а сила – на нисходящем.
Рынки не любят широкодиапазонных восходящих баров с высоким значением объёма. Почему? Потому что это – знак того, что, возможно, на рынке появились профессиональные продавцы.
Профессиональные Деньги работают с большими объёмами и продают на восходящем тренде, чтобы не повредить своим собственным продажам. Обратное также будет верно.
85% гистограммы объёма – это деятельность Умных Денег.
Умные Деньги проявляют активность на всех временных промежутках. Разные ТФ используются для того, чтобы скрыть эту активность от тех, кто умеет читать графики и друг от друга.

В любом бизнесе, где присутствуют деньги и есть прибыль, имеются профессионалы. Мы все знаем профессиональных ювелиров, профессиональных антикваров и торговцев произведениями искусства и т.д. Все эти профессионалы должны уметь делать одно: они должны уметь извлекать прибыль из разницы цен, чтобы оставаться в бизнесе.
Финансовые рынки не отличаются в этом плане от остальных сфер бизнеса. Профессиональные торговцы также очень активны на товарном и фондовом рынках – они не менее профессиональны, чем их коллеги из других отраслей бизнеса.
В этой связи необходимо упомянуть, что, когда мы говорим о профессионалах мы НЕ имеем в виду «профессионалов», управляющих фондами.
Тогда кто понимается под профессиональными трейдерами? Хм, один из примеров – это трейдер синдиката, работающий в составе координированной команды над накоплением (покупка) или распределением (продажа), огромных партий акций, извлекая огромные прибыли.

Tom Williams «Master the Markets» p.14

Трейдеры синдикатов глубоко законсперированы, богаты, высококвалифицированы, и счастливы, что вы верите (ошибочно) в то, во что вы верите.

«Чистый» VSA, описанный в работах Тома Вилльямса не уделяет внимания цене открытия. Вилльямс смотрел на предыдущее закрытие в связи с закрытием текущего бара. Фактически, это легло в основу разделения восходящий бар/нисходящий бар.

Он также смотрел на чистое изменение (последнее закрытие -> текущее закрытие), но это второстепенная вещь и нигде подробно не описанная. Большая часть информации представлена в виде HLC баров, возможно менее удобных для чтения визуально, чем свечи.

При наличии разрывов (gap) VSA может рассматривать этот бар, как восходящий, в то время, как свечной анализ может признать его нисходящим.

Идея заключается в том, что закрытие является более важной ценой, т.к. представляет собой результат борьбы между быками и медведями за рассматриваемый период времени.

Часть II. Совмещение свечей и VSA.

Надо сказать, что свечи могут быть использованы при проведении VSA-анализа из-за того, что много трейдеров используют их. Но бары удобнее зрительно, особенно на первых порах.

Если кто-то использует свечи, то он должен помнить, что закрытие является более важным, чем открытие. Поэтому, в то время как свеча закрывается посередине и имеет равную цену закрытия, нас в первую очередь интересует именно закрытие. То, что свеча является «доджи» для нас вторично.

Об использовании различных таймфреймов. Наилучший подход заключается в нахождении различных уровней подержки/сопротивления на уровнях выше текущего, а торговля при этом ведётся на один уровень ниже текущего.

Часть III. Сценарии VSA.

Автор Tasuki.

Я бы хотел увидеть сборник сетапов VSA, с десятком примеров каждого. Где было бы показано как может выглядеть каждый из сетапов в различных ситуациях. Я очень недолго изучаю VSA, и, несмотря на то, что Tradeguider даёт около 400 различных сигналов, по-моему они сводятся к следующим:

1 ) тесты (успешные и безуспешные);

2 ) «встряхивание» (shakeout);

3 ) отсутствие спроса;

4 ) останавливающий объём;

5 ) продавливание через предложение;

6 ) выпячивание (upthrust);

7 ) кульминация продаж/покупок;

8 ) кульминационные действия;

9 ) приходящая поддержка/слабость;

10 ) ловушка восходящего/нисходящего движения;

11 ) нет результата после сильной попытки;

12 ) давление продвцов/покупателей;

13 ) разворотное дно;

14 ) конец восходящего рынка.

Пятничная торговля

Вчерашний трейд

ARCA BOOK

arca book

Отбор акций для торговли среднесрочных позиций

Из названия понятно, что речь идет об акциях, которые оставляются на ночь, смысл в том, чтобы продержать позицию несколько дней и из этого извлечь достойную прибыль.

Торговля, возможно более емкая по времени, чем внутридневная, так как требует более ответственного подхода к домашнему заданию, требует более длительного присутствия на рынке, вместе с тем в некоторых областях рынка она может быть очень спокойной, медленной, но верной.

Есть несколько различных подходов к ресерчу. Первое что необходимо сделать - это определить ценовой диапазон акций, плотность, волатильность, плавность. Например, имея $2000 на ночь нет смысла смотреть акции дороже 10 долларов, а возможно даже и 5 долларов. Это связано с тем, что при торговле овернайтов необходимо разбивать свой портфель, можно для начала установить сумму в $1000 на одну позицию, акция стоит 1 доллар, нужно покупать 1000 акций, акция стоит 5 долларов - лишь 200.



Плотность или средний объем, несомненно, имеет значение, так как в определенный момент вы захотите купить или продать акцию, а из-за ее тонкости вы либо не возьмете, либо переплатите за нее. Выбирать следует так, чтобы пятиминутка была без сильных пробелов и пустоты баров.

Волатильность нужна для того, чтобы можно было вообще зарабатывать в акции, для примера акция может стоить 20 центов, но по своему потенциалу она смотрится всего лишь на 5 центов своего движения, в то время как по дейли она так будет идти пять дней. Потенциалы должны быть соизмеримы с вашими рисками и затратами вашей покупательской способности.

Плавность акции это важная составляющая, которая позволит увеличить ваши шансы на срабатывание той или иной ситуации, она позволит вам сидеть в позиции без нервов и всегда контролировать ситуацию. Как правило американские депозитарные расписки (ADR) не очень планы по дневному графику, их сразу можно отсеять фильтрами finviz.

Лучше всего сразу определится с тем, какую ситуацию вы хотите торговать. Это могут быть дешевые акции, которые отстоялись по дневному графику и пошли со дна красиво вверх, при этом нужно выделить эти ситуации:





Либо красивые откаты с плавными закруглениями из 3-5 баров, которые впоследствии могут очень хорошо отработать:




Четкие уровни, базы:



Главное для каждого трейдера выделить свою ситуацию, разобраться в ней и постоянно ее искать.

Так же большое значение на ресерч оказывают фазы, в которых находится рынок или сектор, в зависимости от этого акции и будут идти, и в зависимости от этого нужно отбирать определенные ситуации на графиках.

Отбор акций для торговли внутри дня

Есть много различных методик выполнения ресерча для торговли внутри дня все эти методики сводятся к принципам:

1. Отобрать акции, которые смогут сделать движения, а не будут стоять на месте

2. Отобрать волотильные акции

3. Отобрать не тонкие акции, для того, чтобы можно было спокойно входить и выходить

4. Отобрать плавные акции



Отбор на движение

Для того чтобы реализовать первый пункт можно делать отбор акций по дневным графикам, то есть находить определенные формации, при которых акции будут сильно идти. Это может быть большой объем, небольшое закругление с разгоном, пробитие глобальных и локальных уровней, продолжение уже начавшегося сильного движения, новости.

Примеры отбора акций для интрадея по дневному графику

Отбор по волотильности

Волотильность нужна для того, чтобы иметь возможность зарабатывать в акции внутри дня. При большей волотильности акции будут ходить больше и соответственно мы будем иметь больше возможностей для заработка, но вместе с тем в более волотильных акциях будет больше риска. Наша задача отбирать акции оптимально по волотильности и по рискам. Риск в акции можно определить как 0,3% от стоимости акции, при этом акция должна ходить с хорошего входа минимум 1:3 от риска, то есть 0,9% от стоимости акции. Можно сказать, что акции с проходом 0,9% от стоимости являются акциями средней волотильности. Чем больше соотношение, тем лучше.




Тонкость акции

От этого зависит на сколько четко будут исполняться ваши ордера, будет или нет происходить проскальзывание. Тонкость акции можно увидеть по графику, если он будет немного порван, или на принтах, если котировка будет меняться при этом не будут совершаться сделки. В тонкой акции сразу будет довольно тяжело войти или выйти из позиции, особенно большим объемом. На 100 акций это будет почти не заметно, на 2000 акций, можно увидеть с каким разбросом исполняются маркет ордера.





Плавность акции

Многие ставят этот параметр на первое место, от него зависит спокойствие трейдера, прозрачность ситуации, которая возникает на графике. Плавность нужно отслеживать как на больших тайм фреймах, таких как дневной, недельный, часовой, так и на более низких, в зависимости от вашего стиля торговли: минутка, пятиминутка. Плавный график всегда намного проще анализировать нежели рваный.

5.WMB +20

4. TDI +1

3. DD +25

2. CCL -9

1. PRU +42

17,02,2011 результаты торгового дня

итог торгового дня +134

Железная дисциплина

1 этап - 1 неделя

Трейдер устанавливает себе риск на день - 9$, ограничение объема торговли - 600 акций. Если первая сделка плюсовая, то он может сделать еще 1 сделку, если вторая сделка тоже плюсовая, то он может сделать 3-ю. Если трейдер сделал первую сделку минусовую, торговлю следует прекратить, даже невзирая на то, что общие потери меньше 9$.

При успешном прохождении 1 этапа - переход на второй этап.
2 этап - 2 недели

Трейдер устанавливает себе риск на день - 10$, ограничение объема торговли - 1000 акций. Трейдер может сделать 5 положительных сделок подряд, допускается 2 отрицательные сделки, после которых торговля прекращается.

При успешном прохождении 2 этапа - переход на третий этап.
3 этап - 4 недели

Трейдер устанавливает себе риск на день - 15$, ограничение объема торговли - 1400 акций. Трейдер может сделать 7 положительных сделок подряд, допускается 3 отрицательные сделки, после которых торговля прекращается.

При успешном прохождении 3 этапа - переход на четвертый этап.
4 этап - 2 рабочих месяца с подведением итогов каждый месяц

Трейдер устанавливает себе риск на день - 20$, ограничение объема торговли - 2000 акций (то есть трейдер может делать до 10 плюсовых сделок одним лотом). При трех минусовых сделках торговля прекращается, даже если не достигнут стоп-лосc. На данном этапе разрешается открытие позиций до 300 акций или добавление в позиции до 300 акций (суммарно в одной позиции). Трейдер может держать 1 среднесрочную позицию в конкретный момент времени, потеря в среднесрочной позиции не должна превышать 15 долларов (исключение – возникновение GAP в противоположную сторону).

Суммарная потеря по среднесрочным позициям за месяц не должна превышать 40 долларов, суммарная потеря за месяц (net) не должна превысить 200 долларов (при достижении минуса - переход на бумагу).

При успешном прохождении 4 этапа - переход на пятый этап по согласованию с риск-менеджером, при отрицательном – переход на третий этап по согласованию с риск-менеджером. Также есть возможность остаться на данном этапе независимо от результата по согласованию с риск - менеджером.
5 этап - 2 рабочих месяца с подведением итогов каждый месяц

Трейдер устанавливает себе риск на день - 25$, ограничение объема торговли - 3000 акций (то есть трейдер может делать до 15 плюсовых сделок одним лотом). При трех минусовых сделках торговля прекращается, даже если не достигнут стоп-лосc. На данном этапе разрешается открытие позиций до 400 акций или добавление в позиции до 400 акций (суммарно в одной позиции). Разрешается держать 2 среднесрочные позиции в конкретный момент времени по одному лоту (или одну позицию 2мя лотами), потеря в среднесрочной позиции не должна превышать 15 долларов (исключение – возникновение GAP в противоположную сторону).

Суммарная потеря по среднесрочным позициям за месяц не должна превышать 80 долларов, суммарная потеря за месяц (net) не должна превысить 300 долларов (при достижении минуса - переход на бумагу).

При успешном прохождении 5 этапа - переход на шестой этап по согласованию с риск-менеджером, при отрицательном - переход на четвертый этап по согласованию с риск-менеджером. Также есть возможность остаться на данном этапе независимо от результата по согласованию с риск-менеджером.
6 этап - 2 рабочих месяца с подведением итогов каждый месяц

Трейдер устанавливает себе риск на день - 40$, ограничение объема торговли - 5000 акций. При четырех минусовых сделках торговля прекращается, даже если не достигнут стоп-лосc. На данном этапе разрешается открытие позиций до 500 акций или добавление в позиции до 500 акций (суммарно в одной позиции). Разрешается держать 3 среднесрочные позиции в конкретный момент времени по одному лоту (а также одну или две позиции суммарно на 3 лота), потеря в среднесрочной позиции не должна превышать 20 долларов (исключение - возникновение GAP в противоположную сторону).

Суммарная потеря по среднесрочным позициям за месяц не должна превышать 100 долларов, суммарная потеря за месяц (net) не должна превысить 350 долларов (при достижении минуса - переход на бумагу).

При успешном прохождении 6 этапа - завершение программы «Железная дисциплина» по согласованию с риск-менеджером, при отрицательном - переход на пятый этап по согласованию с риск-менеджером. Также есть возможность остаться на данном этапе независимо от результата по согласованию с риск-менеджером.

ОСОБЕННОСТИ. Эти условия были изменены для того, чтобы трейдер, сделавший плюсовую сделку, мог делать сделки еще. Программа риска не может учитывать количество убыточных сделок, поэтому трейдер внутри дня должен контролировать самостоятельно количество сделок. Например, на 2-ом этапе риск 10$, допускаются 2 минусовые сделки, если трейдер делает первые 2 сделки и обе минусовые (напр. 8$), то трейдер не может больше торговать в этот день (хотя система даст возможность). Выполнение этого правила будет отслеживаться на следующий день риск-менеджером. За нарушение данного правила – наказание – 1 неделя на бумаге. На терминале Blackwood отсутствует авто-клоуз, поэтому максимальный убыток трейдер должен контролировать самостоятельно. За нарушение правила (выход за риски) – также предусмотрено наказание – от 3 до 5 дней на бумаге.

New York stock exchange

by Aleksey Sokolov

Капитаны учат новичков, открытые конференции для трейдеров

video daytrader

Чтение ленты

video

Сколько сделок нужно закрыть с прибылью, чтобы остаться в плюсе

Трейдер платит за много вещей, а зарабатывает только на одном – положительно закрытой сделке. У каждого трейдера разное количество сделок в месяц и разные тактики, но каждый способен подсчитать, сколько должно быть прибыльных сделок из общего количества, чтобы в конце месяца можно было забрать даже минимальный доход.

Расходы на сделку сползаются со всех сторон: брокерская комиссия, биржевые комиссии и сборы, стоимость платформы, стоимость графиков и котировок и спред, который часто упускают из вида. Считаем, во что это выливается для скромного дейтрейдера Миши Быкова.

Миша, как и многие начинающие дейтрейдеры, делает 5 сделок по 100 акций в день. Таким образом, его оборот получается 1000 акций в день или 20000 в месяц (в месяце 20 рабочих дней, если отбросить выходные и праздники). За то, чтобы у Миши было такое удовольствие, приходится брокеру платить 60 долларов та торговую платформу, которая имеет потоковые котировки и прямой выход на биржу. Благодаря смекалке и истинной славянской национальности, Миша Быков за графики уже давно не платит. Но от брокерских расходов Мише отвертеться не удалось, они составляют 90 центов за 100 акций. К ним прибавляются еще 15 центов за биржевые комиссионные и роутеры.

Количество сделок в месяц – 100
Количество акций в месяц – 20 000
Платформа и графики – 60 долларов
Платим за 100 акций – 1 доллар 5 центов

Дальше в ход идет стратегия Миши Быкова. Стоп принципиально не ставит более 10 центов. А как истинный патриот классического рискменеджмента, он убежден, что соотношение прибыльных сделок должно быть не менее, чем 1:3, но на практике, он это правило часто нарушает и закрывает многие сделки в маленьком плюсе или нуле, если рынок начинает дергаться против него, из-за чего получается, что в среднем, в прибыльной позиции он зарабатывает не 30, а 15 центов. Таким образом, его соотношение средней убыточной сделки к средней прибыльной = 1:1,5.

Наш герой торгует в основном плавные акции и консолидации, что позволяет ему входить в бумаги с небольшими спредами, которые в среднем составляют 2 цента.

Средний стоп в центах – 10
Соотношение стопа к прибыли – 1:1,5
Спред – 2

Однажды вечером после работы или утром с жестокого похмелья, Миша Быков решил посчитать, сколько из 100 сделок по его стратегии ему нужно закрыть прибыльно, чтобы в конце месяца у него был доход.

Для этого Миша посчитал, какой общий расход у него получается на одну позицию. Он использовал такую формулу:

Расход на сделку = стоимость платформы и графиков / количество сделок + (брокерская комиссия + биржевая комиссия и сборы)*2 + спред

Подставив свои значения, Миша получил такие данные:

Расход на сделку = 60/100 + (0,15 + 0,90)*2 + 2 = 4,7$

Поскольку Миша торгует по 100 акций в сделке, корректировать комиссионные и спред на коэффициент соотношения среднего объема к 100 акциям не было необходимости (если у вас средний объем отличается от 100 акций, разделите ваше значение на 100 и доумножте все комиссионные и спред на ваш коэффициент).

Получив расход на сделку, Миша сразу прикинул общий расход за месяц, умножив 4,7 на общее количество своих сделок за месяц: 4,7 * 100 = 470$! Быков задумался. Ведь в прибыльной сделке он зарабатывает 15$ гроссом. Если вычесть расход на сделку, получится 10,3$. А в убыточной сделке, убыток из -10$ гросса увеличится до -14,7$. Миша грустил, но размышлял дальше. Нужно найти точку баланса, на которой количество его прибыльных сделок перевесят убытки и принесут Мише долгожданную прибыль. Почесав голову, а может не только голову, а еще и пузико, Миша взял за икс количество прибыльных сделок, которые необходимы как воздух, чтобы закрыть убытки и родил такое тождество баланса:

Х * 10,3 = (100 – X) * 14,7, где

10,3 – это его средняя чистая прибыль,
100 – общее количество сделок,
14,7 – средний полный убыток

Раскрыв скобки и перенеся иксы в одну сторону, а числа в другую, Миша Быков получил, что X в его случае равен 58,8. То есть, на 59-й прибыльно закрытой сделке из 100 к Мише приходит счастье. И наоборот, если Миша допускает 41 убыточную сделку, то в этом месяце Миша будет сосать лапу.

Размышления

Наш Миша получил, что 59 сделок из 100 – это его необходимый минимум, который позволит ему оставаться при своих деньгах. Отрицательное математическое ожидание, которое работает против Миши – 9 сделок из 100, а это целых 9%.

Может казаться, что 9% для трейдера – это как пыль для моряка. Но те, кто хоть краем уха знаком с игорным бизнесом, знают, что для того, чтобы человек терял деньги, достаточно и 2 процентов. На этом построена вся индустрия казино. Как всем знакомый пример – рулетка. 36 красно-черных полей и только одно зеро. При игре в красное/черное утечка вероятности составляет 2,7 процента от ставки. И если вы думаете, что многим удалось переиграть казино, то вы ошибаетесь. На рынке для новичков ситуация от казино мало чем отличается. Игра идет в угадайку, 50 на 50 до тех пор, пока человек не смекнет, что к чему и как вертеться, а до этого времени может пройти и полгода и год.

Мораль

Миша Быков пораскинув мозгами и поигравшись цифрами решил, что ему нужно поднять дисциплину и держать соотношение прибыльных / убыточных сделок на уровне 1:5. «Если одна из четырех сделок будет закрыта в плюс – буду с деньгами», – решил Миша. «А если не получится, – пойду на среднесрок, там шансов больше».

Источник: daytrader.com.ua

Полезные советы трейдеров

Интересные вытяжки из форума стакпортала, вообще место где можно найти много полезных подсказок, только нужно научиться их ФИЛЬТРОВАТЬ.


♠Чем дольше держишь, тем больше прибыль. Бери прибыль только тогда когда ее много и быстро. Если прибыль растет медленно, дай ей расти, не ломай неокрепшее деревце. Концентрируйся на том, как бы не попасть в лося, и все.


♠НЕ все пятницы одинаковые. Вчера была особенная - третья пятница месяца - срок истечения опционов. Значит возможны повышенные объемы и волатильность. Если интересно, можно посмотреть $TVOL. Вчера было на 1/3 больше обычного.


♠Могу дать простую и действенную рекомендацию по поводу идти лонг или шорт.
- Лонг если рынок торгуется в плюсе и сток тоже в плюсе.
- Шорт если и то и другое в минусе.


♠Учти еще такую вещь как дневной рейндж. если стак уже прошел свои обычные полтора бакса, то не стоит входить в продолжение движения, скорее - в обратную сторону. ну и соответственно, если стак с рейнджем 1 бакс прошел вверх, потом встал там(типа борьба - база) и пробил ее верх, то потенциал там ограничен 20 центами. и еще, тейкпрофит должен зависеть от времени стояния в базе (чем дольше стояла акция, тем сильнее будет движение).


♠Еще раз. Стоп изначально (при входе в рынок) должен быть коротким. Когда поза уходит в профит (НЕ НУЖНО тут же стоп сдвигать в БУ)... когда цена только:
а)отошла от точки входа..
б)повторно ее протестировав начала откат .. вот тогда стоп в БУ ставим
далее, тупо втыкаем как рынок сползает в нужную нам сторону и двигаем стопы по ключевым уровням. Все. тупо, монотонно и бездумно.


♠Входить нужно не в базе, когда цена стоит, а когда она из неё выходит.


♠Эффективность Ваших трейдов повысится если:

-- будете входить в позицию только в направлении тренда, все остальные входы (в надежде на откат, рейнжевая торговля...) старайтесь игнорировать, хотя не исключаю что при должном опыте такими трейдами не стоит пренебрегать...
-- будете осторожны при входе в стаки которые без ретрейсов прошли 1,5-2% за относительно короткий промежуток времени (именно "прошли", а не "разорвались" со значительным повышением объема)... В таких бумагах более вероятны откат или консолидация, чем продолжение движения...
-- при устойчивом неторопливом движении старайтесь войти в позицию в нижней/верхней точке канала в растущем/падающем тренде (другими словами на красном/зеленом баре в растущем/падающем тренде), а не на пробое... пробой эффективен лишь на сформированных базах...
-- не входите в позицию при подходе цены к фигуре, там более вероятен откат либо перетрах в обе стороны, чем направленное движение... как следствие, если находитесь в позиции, старайтесь на фигуре фиксироваться...
-- на первых порах совершенно исключите докупки, по моему мнению это один из самых сложнопознаваемых приемов в интрадэе... на порядок тяжелее чем вход и выход...


♠"11:15-2:15 – время обеда. Для многих трейдеров это время плачевно. Грязные движения, много ложных пробоев, рынок флэтовый. Плохое соотношение прибыли к риску. Сильно падает объем. Трейдеры «на полу» и институциональные инвесторы обедают. Не следует превращать прибыльное утро в убыточный день, торгуя в это время."


♠"Выходить нужно по правильно поставленному стопу (за предыдущий откат движения). И только так." Тогда начал забирать больше движения.


♠Так что смотри - основных рабочих тактик в терйдинге ровно три:
1. Пробой.
2. Отскок или закругление
3. Откат
Это основное, далее идут объемы, чтение стакана, принты ...


♠Чтобы у тебя было бы поменьше ложных входов, ты после пробоя дождись 1 коррекции, или хотя бы красной свечки (если это лонг, конечно). А выше неё ставь стоп ордер на вход. Прибыли ты будешь терять незначительно, зато количество ложных входов резко сократишь. Ну и тоже самое по шортам, только стопы ставь ниже 1-й коррекции или 1-го зелёного бара.


♠попробуй когда маркет в ренже трейдать отскоки от сильных уровней (на дневке и старше) а не пробои. Твои шансы вырастут на порядок.
- ищи красивые движения, без соплей


♠Свой прорыв я сделал, когда стал искать стаки находящиеся в "интересном положении", т.е. готовые совершить прорыв из своего предыдушего диапазона.
До этого частенько отбирал стаки пользуясь графиками индустрий в финвизе, а затем по списку акций в этой индустрии.
Както перед рождеством, обратил внимание, что график индустрии основных авиакомпаний созрел к полету вверх, просмотрел список стаков и их графики и увидел аналогичные формации.
Отобрал наиболее интересные из них на лист и... они шли по тренду три дня!!!
Изучил их дневки, недельки, свои старые скрины этих стаков и нашел взаимосвязь уровней, на которых они спотыкались.
После этого мне стали не интересны индексы секторов и индустрий, и я стал искать только созревшие стаки по их графикам.
Теперь на графики секторов и индустрий в финвизе заглядываю изредка и только для общего представления.
В основе поиска лежит один вочлист в тосе, в котором более 1000 стаков, входящих в индекс рассел-2000.
А дальше, каждый день методически перелопачиваю эту тысячу и отбираю готовых к родам.
Стаки, которые отторговал, заношу в вочлисты по секторам...


♠Немного вставлю 5 копеек (в основном все уже давно сказаное и описаное не мною)
1. Научитесь получать свою цену (по первой входы лимитами, не проскользнет да и рибейт тоже приятно )
2. Не лезть против круглых чисел, против пробоя, не ловить развороты
3. В первые 15 минут - полчаса спреды уже устаканиваються (нет смысла сидеть час и видеть как все уже ушло)
4. стоп не больше 5 центов (тут может возникнуть много противников но это их право...)
5. Торги в направлении S&P500
6. Дневки... само собой если есть близко сопротивление то торговать только когда пробьет это сопротивление
7. Отбои торговать не надо

ну и вот это мне понравилось: Или торгуй как надо или не торгуй вообще.


♠У тебя на графике прекрасно видно красную вертикальную линию - день истечения опционов ( 16 июля, пятница).
Возьми дневку за 5 лет по SPX и посмотри как ведет себя индекс в пятницу и в понедельник.
Вот из этого и можно будет делать вывод, куда смотрелся сегодня рынок, вверх или вниз.
И какие стаки в связи с этим стоило отбирать на лист.


♠ Акция сильно выросла после открытия и образовала пик, затем естественно возник откат, затем ближе к часу началась вторая попытка роста, но без объемов, что должно было уже насторожить. Далее, после обеда, на объемах отрисовалась новая вершина, и стак начал падать с увеличением объемов. Вот тебе краткая (правда, не совсем полная) формализация действа.
Где входить на шорт с минимальным риском, вполне понятно. Достаточно составить карточки с формализацией определенных формаций и с описанием встречающихся особенностей и вот тебе
Г-Р-А-А-Л-Ь.


♠Я ни на кого ничего не сваливаю, я просто делюсь своими наблюдениями. Так, я уже почти 20 лет как попрощался с инженерной специальностью, и ни разу об этом не пожалел, если говорить о доходах. И все кто со мной уходили в "бизнес" (торговый, разумеется, а какой же ещё?) тоже самое. Никто не вернулся, ни один человек. А все кто остался (в силу инертности или ещё каких то причин), влачат до сих пор нищее существование, причём от гениев без пэ, на которых всё держалось, до бездельников, которые кроме зад лизать начальству, и стучать на коллег, больше ничего не умели. Все одинаково ждут теперь пенсию, основные темы разговоров про болезни и когда это всё мучение наконец то закончится....

И потом, я уже большую часть жизни своей прожил, и сколько не ездил по сотням предприятий, ни разу не встречал у нас разбогатевших инженеров. Наврное не повезло, но вот так, что видел, то и говорю. Зато торговых людей, строителей, программеров, работников правопорядка и кое кого другого, этих сколько душе угодно разбогатевших до неприличия, встречал. Можно конечно долго спорить, почему так получилось, кто виноват, и какой у нас построили "капитализм", но из песни слов не выкинешь, что есть то уж есть.
Да и правильно тебе сказали, раз ты веришь в счастливое будующее инженеров у нас, то завязывай с трейдингом, иди строй корабли, самолёты, автомобили, выпускай телевизоры, радиоприёмники, компьютеры, сотовые телефоны и т.д. И покажи нам, дуракам, какие замечательные перспективы у инженеров в нашей стране! А мы будем тем временем понемногу на биржах денежку соскребать и искренне за тебя радоваться

Вебинар «Принципы работы на американском фондовом рынке»

Запись вебинара от 11 Ноября, 2010г

Описание вебинара
Содержание

Американский фондовый рынок является одним из наиболее крупных и популярных рынков в мире. Однако в России пока не так много трейдеров, которые используют его возможности. На вводном вебинаре для начинающих постигать тайны американского рынка ведущий остановится на вопросах о принципах работы фондовых рынков, основных участниках, особенностях и достоинствах, а также подробно рассмотрит доступные для трейдера инструменты.



1) Что такое фондовый рынок

Почему стоит выбрать этот рынок
Его плюсы и минусы


2) Принципы работы фондового рынка

Основные Рынки США (NYSE, NASDAQ, AMEX)
Участники Рынка (как происходит торговля «на полу» и через интернет): Специалист; Публика или индивидуальные инвесторы; крупные финансовые институты
Инвестиционные банки, фонды, брокеры; Компьютерные программы; Активные трейдеры.
Контроль за Работой Рынков (SEC)
Глобальные Индикаторы Рынка (DOW, S&P500, Индустриальные Индексы)
3) Инструменты трейдера
Котировки
Level II
Лента
Open Book
Фильтры
Графики



Особенности

Вебинар является первым шагом для начала изучения основ работы на американском фондовом рынке у трейдера-практика. В течение целого часа ведущий не только расскажет об основных принципах функционирования рынка, но и покажет примеры сделок, разберет конкретные торговые ситуации.


Дмитрий Кувалин